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通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是( )。A.免疫法B.现金流检测法C.现金流匹配法D.资产负债组合法

题目

通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是( )。

A.免疫法

B.现金流检测法

C.现金流匹配法

D.资产负债组合法

相似考题

1.寿险资金的最大特性是其负债属性，并且其负债特性与其他机构投资者显著不同，因此必须采用现金流检测、现金流匹配、免疫法等实施资产负债管理。以下关于这些方法的说法中，错误的是( )。A.现金流检测是分析利率变动对负债和资产的影响，进而估算未来一段时间现金流量的变化B.现金流匹配是通过匹配资产和负债现金流，降低全部或者部分资产的利率风险的方法C.免疫法是通过资产和负债的利率敏感性匹配来消除利率波动对公司资产和负债的影响D.凸性和久期是免疫法的两大工具，前者是资产、负债对利率变化敏感性的一阶导数，表明变动量;后者是二阶导数，表明变动率

2.寿险公司资产负债管理中，通过将资产和负债的利率敏感度匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法称为()。A.现金流检测法B.现金流匹配法C.免疫法D.过滤法

3.利率敏感度可分为（ ）。A．利率损失敏感度B．利率收益敏感度C．资产负债市值的利率敏感度D．利差敏感度E．期望利率敏感度

4.通过将资产组合与负债组合在期限上的匹配，降低资产负债组合对利率变动的敏感程度，从而使基金规避利率波动而造成偿付能力不足的风险是：A、变动比率投资策略B、缺口管理策略C、常数投资策略D、免疫策略

更多“通过将资产和负债的利率敏感度相匹配,来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是( )。A.免疫法 ”相关问题

  • 第1题：

    利率敏感度可分为( )

    A．利率损失敏感度

    B．利率收益敏感度

    C．资产负债市值的利率敏感度

    D．利差敏感度

    E．期望利率敏感度


    正确答案：CD
    CD【解析】利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。

  • 第2题：

    久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（ ）


    答案：对
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

  • 第3题：

    狭义资产负债管理的核心内容指，在利率波动的环境中，银行通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现的目标净利息差额，或者是通过调整银行总体资产和负债的持续期，来维持银行正的资产净值（Net Worth）。


    A

  • 第4题：

    久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()


    答案：对
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

  • 第5题：

    关于净资产免疫的说法不正确的是（）。

    A．净资产免疫属于一种免疫策略

    B．利率变化对资产和负债的市场价值都有影响

    C．可以通过资产负债的适当搭配，消除净资产面临的利率风险

    D．利率变化对资产和负债的影响方向相反，数额不同


    利率变化对资产和负债的影响方向相反，数额不同

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