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在国际上一般期望的报酬率为5%~10%，故正常的市盈率为20%~10%。
题目
在国际上一般期望的报酬率为5%~10%，故正常的市盈率为20%~10%。
相似考题
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第1题：
甲项目的期望报酬率为20%，标准离差为10%，经测算甲项目的风险报酬系数为0.2，已知无风险报酬率为5%,则甲项目的投资报酬率是：A.20%
B.15%
C.10%
D.9%答案：B解析：标准离差率＝标准离差/期望值＝10%/20%＝50%。
投资报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬系数×标准离差率＝5%＋0.2×50%＝15%。 -
第2题：
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（ ）。A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%答案：A,B,C解析：投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率的影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为10%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为12%，因此选项A、B正确；组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数，当100%投资于B证券时，组合风险最大，组合标准差为18%，选项C正确。如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差14%，所以，选项D错误。 -
第3题：
某教育公司打算新出版一本辅导书，销售前景可以准确预测出来，假设未来图书畅销的概率是80%,期望报酬率为15%，未来图书亏损的概率是20%，期望报酬率为-10%,则该辅导书期望报酬率的标准差是（ ）。A.11.3%
B.16.19%
C.10%
D.18.17%答案：C解析：该辅导书的期望报酬率=80%×15%+20%×（-10%）=10%
该辅导书的标准差=
-
第4题：
假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为()。A:10%
B:40%
C:60%
D:167%答案：C解析：标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值。在期望报酬率不同的情况下，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。标准离差率的计算公式为：
。式中：V为标准离差率；δ为标准离差；
为期望报酬率。 -
第5题：
某项投资的期望报酬率为20%，货币的时间价值为5%，则该项投资的风险报酬率为( )。A:10%
B:15%
C:20%
D:25%答案：B解析： -
第6题：
某项目的投资期望报酬率为16%，不考虑通货膨胀因素，如果资金的时间价值为10%，则该投资项目的风险报酬率为()。A:26%
B:16%
C:6%
D:5%答案：C解析：本题考查风险报酬率的计算。期望投资报酬率=资金时间价值率+风险报酬率，所以风险报酬率=16%-10%=6%。 -
第7题：
甲项目的期望报酬率为20%，标准离差为10%，经测算甲项目的风险报酬系数为0.2，已知无风险报酬率为5%，则甲项目的投资报酬率是（）
- A、20%
- B、15%
- C、10%
- D、9%
正确答案:B -
第8题：
某种股票值为2，市场无风险利率为5%，平均投资报酬率为10%，则该股票的投资报酬率为（）
- A、10%
- B、5%
- C、15%
- D、20%
正确答案:C -
第9题：
企业拟投资某项目，期望的报酬率为20％，当时货币的时间价值为5％，如果不考虑通货膨胀因素，则该项投资的风险报酬率为。
- A、5％
- B、15％
- C、20％
- D、25％
正确答案:B -
第10题：
单选题甲项目的期望报酬率为20%，标准离差为10%，经测算甲项目的风险报酬系数为0.2，已知无风险报酬率为5%，则甲项目的投资报酬率是（ ）。[2009年中级真题]A20%
B15%
C10%
D9%
正确答案： B解析：
标准离差率（V）＝标准离差/期望值＝10%/20%＝50%；投资报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬系数×标准离差率＝5%＋0.2×50%＝15%。 -
第11题：
单选题甲项目的期望报酬率为20%，标准离差为10%，经测算甲项目的风险报酬系数为0.2，已知无风险报酬率为5%，则甲项目的投资报酬率是（）A20%
B15%
C10%
D9%
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
不定项题A项目的期望报酬率为（ ）。A7%
B9%
C10%
D20%
正确答案： C解析： -
第13题：
假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%答案：A,B,C解析：投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率影响，当把资金100%投资于甲时，组合期望报酬率最低为6%，当把资金100%投资于乙时，组合期望报酬率最高为8%，选项A、B的说法正确；组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数，当相关系数为1时，组合不分散风险，且当100%投资于乙证券时，组合风险最大，组合标准差为15%，选项C正确。如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差（10%），所以，选项D不是答案。 -
第14题：
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求：
<1> 、计算投资组合的期望报酬率；
<2> 、假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；
<3> 、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。答案：解析：1.投资组合的期望报酬率
＝10%×60%＋18%×40%＝13.2%
2.假设A、B报酬率的相关系数为r，则
15%×15%＝60%×60%×12%×12%＋2×60%×40%×12%×20%×r＋40%×40%×20%×20%
即：15%×15%＝0.005184＋0.01152×r＋0.0064
0.0225＝0.011584＋0.01152×r
解得：r＝0.95
3. 投资组合报酬率的方差
＝60%×60%×12%×12%＋2×60%×40%×12%×20%×0.6＋40%×40%×20%×20%
＝0.36×0.12×0.12＋2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6＋0.16×0.04
＝0.01850（1分）
投资组合报酬率的标准差
＝0.018501/2＝13.60%（1分）
投资组合的β系数＝0.8×13.60%/10%＝1.09（1分） -
第15题：
企业投资某项目的期望报酬率为20％，资金时间价值率为5％，则该投资的风险报酬率为（ ）。A.5％
B.15％
C.20％
D.25％答案：B解析：本题考查影响企业财务管理的基本因素。期望投资报酬率=资金时间价值率+风险报酬率。本题中风险报酬率=20％-5％=15％。 -
第16题：
假设开发某产品的期望报酬率为25％，标准离差为15％，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。A.10％
B.40％
C.60％
D.167％答案：C解析：标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值。在期望报酬率不同的情况下，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。标准离差率的计算公式
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第17题：
企业投资某项目的期望报酬率为20％，资金时间价值率为5％，则该投资的风险报酬率为()。A:5％
B:15％
C:20％
D:25％答案：B解析：本题考查风险报酬率的计算。期望投资报酬率=资金时间价值率+风险报酬率。本题中风险报酬率=20％一5％=15％。 -
第18题：
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；
正确答案:该组合的期望报酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％ -
第19题：
某公司股票的β系数为2.0，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该股票的期望报酬率为（）
- A、8%
- B、14%
- C、16%
- D、20%
正确答案:C -
第20题：
在国际上一般期望的报酬率为5%~10%，故正常的市盈率为20%~10%。
正确答案:正确 -
第21题：
问答题假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；正确答案： 该组合的期望报酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题企业拟投资某项目，期望的报酬率为20％，当时货币的时间价值为5％，如果不考虑通货膨胀因素，则该项投资的风险报酬率为。A5％
B15％
C20％
D25％
正确答案： A解析： 本题考查风险报酬率的计算。期望投资报酬率=资金时间价值+风险报酬率，则20%=5%+风险报酬率，风险报酬率=15%。 -
第23题：
多选题甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。A最低的期望报酬率为6％
B最高的期望报酬率为8％
C最高的标准差为l5％
D最低的标准差为l0％
正确答案： C,B解析： 投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别资产报酬率影响，当把资金100％投资于甲证券时，组合期望报酬率最低为6％，当把资金100％投资于乙证券时，组合期望报酬率最高为8％，选项A、B的说法正确；组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数，当100％投资于乙证券时，组合风险最大，组合标准差为15％，选项C正确。如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差，所以选项D不正确。 -
第24题：
单选题假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。A10%
B40%
C60%
D67%
正确答案： A解析：