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银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。A、钟形的对称分配B、胖尾的对称分配C、左偏分配D、右偏分配

题目

银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。

  • A、钟形的对称分配
  • B、胖尾的对称分配
  • C、左偏分配
  • D、右偏分配
相似考题

1.VaR值的大小-与未来一定的( )密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件

2.在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( )。A.预期损失 B.非预期损失 C.极端损失 D.平均损失

3.误差理论认为，偶然误差的分布服从统计学上的均匀分布。

4.假设某损失分布服从二项分布,损失概率P=0.002,风险单位的数量为N。当N=1000时,期望损失为( )。假设某损失分布服从二项分布，损失概率P=0.002，风险单位的数量为N。1.当N=1000时，期望损失为( )。A.0.02B.2C.1000D.条件不足，无法计算

更多“银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。”相关问题

  • 第1题：

    假设总体服从均匀分布，从此总体中抽取容量为40的样本均值的抽样分布（）。

    • A、服从均匀分布
    • B、近似服从正态分布
    • C、不可能服从正态分布
    • D、无法确定

    正确答案:B

  • 第2题：

    对于服从任意分布的总体，样本均值的抽样分布（）。

    • A、对任意的样本容量都可能服从正态分布
    • B、样本容量很大时可能服从正态分布
    • C、对任意的样本容量都服从正态分布
    • D、当样本容量很大是服从正态分布

    正确答案:D

  • 第3题：

    当总体服从正态，根据（）知道，样本均值也服从正态分布。

    • A、中心极限定理
    • B、正态分布的性质
    • C、抽样分布
    • D、统计推断

    正确答案:B

  • 第4题：

    非参数统计方法不对特定分布的参数作统计推断，但仍要求数据服从正态分布。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    信用风险成本=预期损失EL=PD*LGD*EAD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失；而预期损失率EL%=PD*LGD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失率。我们目前设计一判断标准来判断信用风险成本的高低，具体标准是：若EL（%）（），则认为客户信用风险成本较高；否则，认为客户信用风险成本较低【EL（%）=PD*LGD】。

    • A、>=1%
    • B、>=1.56%
    • C、>=2%
    • D、>=2.56%

    正确答案:B

  • 第6题：

    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为（  ）。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    极端损失

    D

    平均损失


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    （）是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。
    A

    违约概率

    B

    不良率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假设总体服从均匀分布，从此总体中抽取容量为40的样本均值的抽样分布（）。
    A

    服从均匀分布

    B

    近似服从正态分布

    C

    不可能服从正态分布

    D

    无法确定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定一项资产的未来收益服从某种概率分布，则其预期收益是（）。
    A

    所有可能的未来收益值的加权平均数，即期望值

    B

    所有可能的未来收益值的总和

    C

    可能的最大收益值与最小收益值之间的差额


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。
    A

    钟形的对称分配

    B

    胖尾的对称分配

    C

    左偏分配

    D

    右偏分配


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）是反映未来一段时间内预订客人基本信息的表格。


    正确答案:客情预测表

  • 第14题：

    隐含波动率是指（）。

    • A、标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
    • B、从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差
    • C、通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率
    • D、标的证券价格在未来一段时间内的波动率

    正确答案:C

  • 第15题：

    社会经济现象中，大多数统计总体的次数分布都服从正态分布。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    t检验统计量服从自由度为ν的t分布。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    （）是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。

    • A、违约概率
    • B、不良率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第18题：

    在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为（）。

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、极端损失
    • D、平均损失

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    若X服从正态分布N（μ，σ），则下列统计量中服从标准正态分布的是（）
    A

    X-μσX

    B

    X-μσ

    C

    X-μX

    D

    X-μS

    E

    X-μSX


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    信用风险成本=预期损失EL=PD*LGD*EAD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失；而预期损失率EL%=PD*LGD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失率。我们目前设计一判断标准来判断信用风险成本的高低，具体标准是：若EL（%）（），则认为客户信用风险成本较高；否则，认为客户信用风险成本较低【EL（%）=PD*LGD】。
    A

    >=1%

    B

    >=1.56%

    C

    >=2%

    D

    >=2.56%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    新资本协议中的违约损失率是指（）
    A

    未来一段时间内借款人发生违约的可能性

    B

    由于债务人的违约所导致的可能承受风险的信贷业务余额

    C

    预期违约的损失占风险敞口的百分比

    D

    针对特别债项而言的损失率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析：

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