历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()
第1题:
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第2题:
通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于( )个。
A.1250
B.1500
C.1000
D.2000
第3题:
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
第4题:
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第5题:
第6题:
第7题:
历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是()
第8题:
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
第9题:
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
蒙特卡洛模拟法计算量较大
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第10题:
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
蒙特卡洛模拟法计算量较大
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
第11题:
对历史数据的要求高,数据取样可能困难
计算复杂且需求的时间长
对IT资源要求高
对非线性的资产组合有失准确
存在厚尾问题
第12题:
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
第13题:
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第14题:
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第15题:
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
【答案与解析】正确答案:C
本题是该知识点经常出题的地方,请考生多加注意。
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
第20题:
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
第21题:
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
蒙特卡洛模拟法计算量超大
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第22题:
历史模拟法假定历史可以在未来重复
历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
历史模拟法是全定价估值,准确性较高
第23题:
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算