套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
第1题:
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。 ( )
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
无套利定价的原则是()。
第11题:
套利定价模型的理论认为,如果证券的价格发生偏差,就会产生()
第12题:
均衡的市场不存在套利机会
金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
无套利并不需要市场参与者一致行动
只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
第13题:
套利定价理论认为( )。
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
第23题:
对
错
第24题:
盈利
亏损
套利机会
投资风险