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关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。A、套利的经济学原理是“一价定律”B、套利是期货投机的特殊方式C、期货套利属于单向投机D、套利获得利润的关键就是价差的变化

题目

关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。

  • A、套利的经济学原理是“一价定律”
  • B、套利是期货投机的特殊方式
  • C、期货套利属于单向投机
  • D、套利获得利润的关键就是价差的变化
相似考题

1.关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择

2.关于ETF的说法不正确的是()。A、以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象B、本质上是一种指数基金C、可以进行套利交易D、由于套利机制存在，不会存在折价或溢价

3.关于套利，下列说法正确的是（ ）。A．套利和期货投机是截然不同的交易方式B．套利获得利润的关键是差价的变动C．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化D．套利对于单向投机，有很高的风险

4.关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C．正向市场上的套利称为牛市套利D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

参考答案和解析
正确答案:C
更多“关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。
    Ⅰ.套利的收益波动性很大
    Ⅱ.期货套利属于单向投机
    Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律”
    Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：A
    解析：
    所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，套利获得利润的关键就是价差的变化，Ⅰ、Ⅱ项错误，Ⅳ项正确。
    套利的经济学原理是“一价定律”，即如果两个资产是相等的，它们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会。一价定律的实现条件是：两个市场间的流动和竞争必须是无障碍的，而且无交易成本、无税收和无不确定性存在。Ⅲ项正确。

  • 第2题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第3题：

    下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

    A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
    C.正向市场上的套利称为牛市套利
    D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

  • 第4题：

    下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

    A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    B.可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
    C.正向市场上的套利称为牛市套利
    D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

  • 第5题：

    下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

    A.买入和卖出指令同时下达
    B.套利指令有市价指令和限价指令等
    C.套利指令中需要标明各一个期货合约的具体价格
    D.限价指令不能保证立刻成交

    答案：C
    解析：
    由于套利交易关注的是价差，而不是期货价格本身的高低，因而套利指令通常不需要标明各一个期货合约的具体价格，而是标明两个合约之间的价差即可。

  • 第6题：

    下列关于期货套利的说法，正确的是（ ）。
    A、利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易
    B、套利是与投机不同的交易方式
    C、套利交易中关注的是合约的绝对价格水平
    D、套利者在一段时间内只做买或卖


    答案：B
    解析：
    利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为期现套利;套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格变动套取利润，其关心和研究的是相对价差的变化；期货投机交易在一段时间内只做买或卖，套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。

  • 第7题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、一般看跌，买入认沽期权
    • B、强烈看跌，合成期货空头
    • C、温和看跌，垂直套利
    • D、强烈看跌，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第9题：

    简要叙述套利的基本原理和重要作用。


    正确答案: 套利的原理：
    （1）两合约的价格大体受相同的因素影响，在正常情况下价格变动趋势下相同，但波幅会有差异；
    （2）两合约间应存在合理的价差范围，在这个范围之外（超过或小于）是受到了外界异常因素的影响，影响消除后，最终还是会恢复到原来的价差范围；
    （3）两合约间的价差变动有规律可循，价差还是会恢复到原来的价差范围。
    套利的作用：
    （1）有利于不合理的价格关系恢复正常。当市场价格不合理时，相关合约价差波动往往超过正常范围，这时就会引发大量的套利交易，大量的交易者低卖高买行为的结果往往把价格拉回到正常水平；
    （2）有利于抑制过度投机。操纵市场，进行过度投机的交易者往往利用各种手段将价格拉抬或打压到不合理的水平，以便从中获利；
    （3）有利于增强市场流动性。套利者一般交易量较大，通过在不同合约上建立正反头寸，可以有效地增强市场的流动性，并带动远月合约的交易。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于跨品种套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利

    B

    跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货

    C

    小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利

    D

    大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利


    正确答案： B
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于期货套利的说法，不正确的是()。
    A

    利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易

    B

    套利是与投机不同的交易方式

    C

    套利交易者关心的是合约之间的价差变化

    D

    套利者在一段时间内只做买或卖


    正确答案： C
    解析： 期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于跨期套利的说法，不正确的是（　　）。
    A

    利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

    B

    可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

    C

    牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效

    D

    若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的


    正确答案： D
    解析：
    C项，一般来说，牛市套利对可储存且作物年度相同的商品较为有效。对于不可储存的商品，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则不适合进行牛市套利。

  • 第13题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。

    A:套利的经济学原理是“一价定律”
    B:套利是期货投机的特殊方式
    C:期货套利属于单向投机
    D:套利获得利润的关键就是价差的变化

    答案：C
    解析：
    所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约.同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。

  • 第14题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（ ）。
    A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
    C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化


    答案：C
    解析：
    套利是指同时买进和卖出两张不同种 类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合 约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间 的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向 投机，所以C项说法错误。

  • 第15题：

    下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

    A：利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    B：可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
    C：正向市场上的套利称为牛市套利
    D：若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

  • 第16题：

    关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。

    A:不需要投资者增加任何投资
    B:套利组合中各种证券的权数加总为零
    C:套利组合的预期收益率必须为正数
    D:套利组合因素灵敏度系数为1

    答案：D
    解析：
    D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

  • 第17题：

    下列关于跨品种套利的说法，正确的是（）。

    A、跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
    B、跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
    C、小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利
    D、大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利

    答案：C
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。@##

  • 第18题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第19题：

    下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。

    • A、利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
    • B、套利是与投机不同的交易方式
    • C、套利交易者关心的是合约之间的价差变化
    • D、套利者在一段时间内只做买或卖

    正确答案:D

  • 第20题：

    关于气体放电，下列说法哪一种不正确（）

    • A、霓虹灯的基本原理是辉光放电
    • B、电炉炼钢、电弧焊的基本原理是弧光放电
    • C、雷电的闪电式弧光放电
    • D、天气潮湿时输电导线容易发生电晕放电

    正确答案:C

  • 第21题：

    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。

    • A、折价套利会导致ETF总份额扩大
    • B、溢价套利会导致ETF总份额减少
    • C、套利机会是一直存在的
    • D、套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。
    A

    折价套利会导致ETF总份额扩大

    B

    溢价套利会导致ETF总份额减少

    C

    套利机会是一直存在的

    D

    套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于套利交易指令的说法，不正确的是（　　）。
    A

    买入和卖出指令同时下达

    B

    套利指令有市价指令和限价指令等

    C

    套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格

    D

    限价指令不能保证立刻成交


    正确答案： D
    解析：
    由于套利交易关注的是价差，而不是期货价格本身的高低，因而套利指令通常不需要标明各个期货合约的具体价格，而是标明两个合约之间的价差即可。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
    A

    看涨股票，买入认购期权

    B

    强烈看涨，合成期货多头

    C

    温和看涨，垂直套利

    D

    温和看涨，买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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