关于久期的性质,下列说法正确的有()。
第1题:
关于久期,下列说法正确的有( )。
A.是债券期限的加权平均数
B.一般情况下,债券的到期期限总是大于久期
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
第2题:
关于久期的性质,下列说法正确的是( )。
A.息票率越高,久期越长
B.债券的到期期限越长,久期也越长
C.债券的到期收益率越大,久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于债券的久期,下列说法正确的有()。
第9题:
下列关于久期的说法,正确的有()。
第10题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第11题:
息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间
在到期时间相同的条件下,息票率越大,久期越短
在息票率不变的条件下,到期时期越长,久期越大
久期以递减的速度随到期时间的增加而增加
在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越小,久期越大
第12题:
久期也称持续期
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动
久期越长,固定收益产品的利率敏感程度越大
第13题:
下列关于久期的说法,正确的有( )。
A.久期也称持续期
B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D.银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响
E.当市场利率变化时,固定收益产品的久期越长,产品的价格变动越大
第14题:
下列关于久期的说法,不正确的是( )。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时,固定收益产品久期越长,价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时,用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
下列关于久期的说法,正确的有()。
第21题:
久期也称持续期
久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
久期的数学公式为dP/dy=D×P(1+y)
久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
第22题:
债券的久期与票面利率呈负相关关系
债券的久期与到期时间呈负相关关系
债券的付息频率与久期呈负相关关系
债券的到期收益率与久期呈负相关关系
第23题:
如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性