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看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。A、反向B、无规律性C、同向D、循环

题目

看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。

  • A、反向
  • B、无规律性
  • C、同向
  • D、循环
相似考题

1.下列期权属于虚值期权的是（ ）。A．市场价格高于协定价格的看涨期权B．市场价格高于协定价格的看跌期权C．市场价格低于协定价格的看涨期权D．市场价格低于协定价格的看跌期权

2.如果看跌期权的购买者的预测是正确的，则该购买者可以( )。A．赚取协定价与市价的差额B．赚取期权费C．损失协定价与市价的差额D．期权费

3.某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)

4.若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

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  • 第1题：

    以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。

    A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

    B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

    C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

    D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下列有关期权的说法正确的有()。

    A:市场价格高于协定价格时看跌期权为虚值期权
    B:买入看跌期权意味着获得了能在规定期限内以协定价格买进某种标的物的权利
    C:市场价格低于协定价格时看跌期权为实值期权
    D:看跌期权为实值期权时立即行权会有利可图

    答案：A,C,D
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的物的权利，但不负有必须出售的义务。

  • 第3题：

    看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。


    正确答案: 看涨期权执行结果：亏损600
    看跌期权执行结果：盈利500
    ＋500－600＝亏100元

  • 第5题：

    看跌期权的期权费和商定价格成正比。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    如果不考虑佣金等其他交易费用，买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为（），可能获得最大收益为（）。

    • A、协定价格与期权费之和；协定价格与期权费之差
    • B、期权费；协定价格与期权费之和
    • C、期权费；协定价格与期权费之差
    • D、协定价格与期权费之差；协定价格与期权费之和

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。
    A

    熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权

    B

    熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

    C

    熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

    D

    熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    M投资者所做的交易属于（  ）。
    A

    看涨期权，期权费500元

    B

    看跌期权，期权费500元

    C

    看涨期权，期权费5 000元

    D

    看跌期权，期权费5 000元


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列关于看跌期权的说法，正确的是（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产

    B

    看跌期权是一种卖权

    C

    看跌期权是一种买权

    D

    看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产


    正确答案： A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第11题：

    多选题
    利率期货中的市场利率（）.
    A

    越高，看涨期权期权费越低

    B

    越低，看跌期权期权费越高

    C

    越高，看涨期权期权费越高

    D

    越低，看跌期权期权费越低

    E

    不影响期权价格


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    M投资者所做的交易属于（　　）。
    A

    看涨期权，期权费500元

    B

    看跌期权，期权费500元

    C

    看涨期权，期权费5000元

    D

    看跌期权，期权费5000元


    正确答案： C,B
    解析：
    看跌期权又称卖出期权，是期权购买者预期未来标的证券价格下跌，而与他人订立卖出合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该证券给对方的权利。期权费＝1000×0.5＝500（元）。

  • 第13题：

    张先生所做的交易属于( )。

    A.看涨期权，期权费为1500元
    B.看跌期权，期权费为1500元
    C.看涨期权.期权费为15000元
    D.看跌期权，期权费为15000元

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    下列关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。

    A. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产
    B. 看跌期权是一种卖权
    C. 看跌期权是一种买权
    D. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产

    答案：A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第15题：

    看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。

    • A、反向
    • B、无规律性
    • C、同向
    • D、循环

    正确答案:C

  • 第16题：

    看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    利率期货中的市场利率（）.

    • A、越高，看涨期权期权费越低
    • B、越低，看跌期权期权费越高
    • C、越高，看涨期权期权费越高
    • D、越低，看跌期权期权费越低
    • E、不影响期权价格

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。

    • A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权
    • B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
    • C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
    • D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    看跌期权的期权费和商定价格成正比。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。

    正确答案： 看涨期权执行结果：（18－19）×100－300＝亏400
    看跌期权执行结果：（26－18）×100－200＝盈600
    600－400＝200元
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。
    A

    反向

    B

    无规律性

    C

    同向

    D

    循环


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如果不考虑佣金等其他交易费用，买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为（），可能获得最大收益为（）。
    A

    协定价格与期权费之和；协定价格与期权费之差

    B

    期权费；协定价格与期权费之和

    C

    期权费；协定价格与期权费之差

    D

    协定价格与期权费之差；协定价格与期权费之和


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    不定项题
    李先生所做的交易属于(   )。
    A

    看涨期权，期权费为l 500元

    B

    看跌期权，期权费为1 500元

    C

    看涨期权，期权费为l5 000元

    D

    看跌期权，期权费为15 000元


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列关于看跌期权的说法中，错误的是（  ）。
    A

    多头看跌期权的净损失有限，最大为期权费

    B

    空头看跌期权的净收益有限

    C

    多头看跌期权的净收益潜力巨大

    D

    空头看跌期权的净损失有最大值，最大值为执行价格一期权费


    正确答案： C
    解析：

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