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贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。

题目

贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。

相似考题

1.某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

2.某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格( )。A．高估B．低估C．合理D．无法判断

3.贝塔值为零的股票的预期收益率为零。

4.假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。A．0.15B．0.12C．0.1D．0.07

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  • 第1题：

    B值为零的股票的预期收益率为零。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。

    A:15%
    B:12%
    C:10%
    D:7%

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

    A:高估
    B:低估
    C:合理
    D:无法判断

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    零贝塔值的证券的期望收益率为()。

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    如果两只股票的期望收益率具有相同的标准差，那么它们贝塔值也相同。（）


    答案：错
    解析：
    标准差衡量的是综合风险，而贝塔值衡量的是胶系的系统性风险，两者并不等同。

  • 第6题：

    假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。

    A、10.6
    B、9.8%
    C、12.4%
    D、7.8%

    答案：B
    解析：
    预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%

  • 第7题：

    某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
    Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ.该投资者的组合p系数等于0.96
    Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.OSO.2+0.120.5+0.080.3=0.094；该投资者的组合P系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。

  • 第8题：

    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

    • A、0.078
    • B、0.124
    • C、0.106
    • D、0.098

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
    A

    0.078

    B

    0.124

    C

    0.106

    D

    0.098


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（     ）。
    A

    8%  

    B

    10.2%  

    C

    13.4%  

    D

    15.6%  

    E

    17%


    正确答案： C
    解析：
    在零β值CAPM模型中，零β值资产组合代替了无风险利率。因此，β=0.6的资产组合的期望收益率为：E（r）=8%＋0.6×（17%－8%）=13.4%。

  • 第11题：

    单选题
    假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
    A

    2%

    B

    13%

    C

    -4%

    D

    6%


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

    A.0.5

    B.0.8

    C.1

    D.1.5


    参考答案：C

  • 第14题：

    萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

    A:被高估
    B:被低估
    C:合理
    D:无法判断

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E（RP）=Rf+β[E（RM）-Rf]=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。

  • 第15题：

    某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。

    A:高估
    B:低估
    C:合理
    C:无法判断

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    根据CAPM，假定市场期望妆益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为l.5，以下说法中正确的是（）。

    A.X股价被高估
    B.X股票被公平定价
    C.X股价被低估
    D.无法判断

    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，X公司股票的预期收益率为5%+1.5×49%-5%）=11%，这与X公司股票的别望收益率相等，故X公司的股票是公平定价。

  • 第17题：

    根据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是（ ）

    A.X股价被高估
    B.X股价被公平定价
    C.X股价被低估
    D.无法判断

    答案：B
    解析：
    根据CAPM计算出股票该有的正常的期望收益率，所以X股价被公平定价。 rx = 5% + 1.5 x (9% - 5% ) = 11%。

  • 第18题：

    王先生预测来年的市场收益率为12％，国库券收益率为4％。天涯公司股票的贝塔值为0．50，在外流通股的市价总值为1亿美元。

    假定该股票被公正地定价，王先生估计其期望收益率为( )。

    A.4％
    B.5％
    C.7％
    D.8％

    答案：D
    解析：
    根据CAPM计算其期望收益率为：4％+0．5X(12％-4％)=8％。

  • 第19题：

    考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

    • A、0.67
    • B、1.00
    • C、1.30
    • D、1.69
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:E

  • 第20题：

    据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。

    • A、X股价被高估
    • B、X股票被公平定价
    • C、X股价被低估
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
    A

    14%

    B

    10%

    C

    8%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
    A

    12.4%

    B

    9.8%

    C

    7.8％

    D

    6％


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
    A

    B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV C.II、III、IV D.II、III

    B

    C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    II、III


    正确答案： B
    解析： 该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+ 0.12*0.5+ 0.08*0.3=0.094，该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。 Ⅰ项错误，该投资者组合的预期收益率=0.094＞股票C的预期收益率0.08，但同时，组合的β系数=0.96＞股票C的β系数0.8，组合的收益和风险均高于股票C，因此无法判断两者孰优孰劣。

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