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当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。A、3000B、4000C、5000D、6000

题目

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。

  • A、3000
  • B、4000
  • C、5000
  • D、6000
相似考题

1.当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为( )A.3000B.4000C.5000D.6000

2.某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13

3.假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金( )元。A．11875B．23750C．28570D．30625

4.沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )

更多“当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。A、3000B、4000C、5000D、6000”相关问题

  • 第1题：

    当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。

    A.1000
    B.3000
    C.5000
    D.8000

    答案：B
    解析：
    沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000（元）。

  • 第2题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A.买入120份
    B.卖出120份
    C.买入100份
    D.卖出100份

    答案：A
    解析：
    股指期货进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=900000001（3000x300）x1.2=120（份）。所以，应选选项A买入120份

  • 第3题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。

    A.202
    B.222
    C.180
    D.200

    答案：C
    解析：
    套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为：买卖期货合约数量=β×现货总价值期货指数点×每点乘数，所以，该基金应卖出的期货合约数量为09×324000000/（5400×300）=180（手）。@##

  • 第4题：

    沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（ ）


    答案：错
    解析：
    沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的8％。

  • 第5题：

    某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（ ）。

    A.13
    B.11
    C.9
    D.17

    答案：B
    解析：
    买卖期货合约的数星=β*现货总价值/（期货指数点每点乘数）=1.31000万/（3800300）=11

  • 第6题：

    沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。

    • A、121.5
    • B、120
    • C、81
    • D、80

    正确答案:B

  • 第7题：

    假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点，那么1手该合约的价值为（）。

    • A、41万元
    • B、82万元
    • C、120万元
    • D、123万元

    正确答案:D

  • 第8题：

    当沪深300股指期货指数点为3000点时，一张合约的价值等于（）。

    • A、30万元
    • B、40万元
    • C、50万元
    • D、90万元

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    当1手沪深300指数期货合约的价值为120万元时，该指数合约为（　　）点。[2016年11月真题]
    A

    3000

    B

    4000

    C

    2400

    D

    6000


    正确答案： B
    解析： 合约价值，是指每手期货合约代表的标的物的价值。如沪深300指数期货的合约价值为“300元×沪深300指数”（其中“300”元为沪深300指数期货的合约乘数）。题中，合约价值为120万元，则对应的沪深300指数为：1200000/300＝4000。

  • 第10题：

    单选题
    假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金(  )元。
    A

    11875

    B

    23750

    C

    28570

    D

    30625


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。
    A

    1000

    B

    3000

    C

    5000

    D

    8000


    正确答案： C
    解析：
    沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，其实际价格波动＝合约乘数×指数波动＝10×300＝3000（元）。

  • 第12题：

    单选题
    沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（   ），
    A

    69万元

    B

    30万元

    C

    23万元

    D

    230万元


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。

    A.5000×15％
    B.5000×300
    C.5000×15％+300
    D.5000×300×15％

    答案：D
    解析：
    需支付保证金金额=5000 × 300×15％=225000(元)。

  • 第14题：

    当沪深300指数期货合约l手的价值为120万元时，该合约的成交价为（ ）点。

    A. 3000
    B. 4000
    C. 5000
    D. 6000

    答案：B
    解析：
    股指期货合约的乘数为300元／点，因而当1手合约价值为l20万元时，实际指数成交点位为1200000／300=4000(点)。故此题选B。

  • 第15题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第16题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A、买进120份
    B、卖出120份
    C、买进100份
    D、卖出100份

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)l.2=120份。

  • 第17题：

    当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。
    A、1000
    B、3000
    C、5000
    D、8000


    答案：B
    解析：
    沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，其实际价格波动=合约乘数指数波动=10300=3000(元)。

  • 第18题：

    假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。

    • A、11875
    • B、23750
    • C、28570
    • D、30625

    正确答案:D

  • 第19题：

    沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。

    • A、3000
    • B、4000
    • C、5000
    • D、6000

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    当沪深300股指期货指数点为3000点时，一张合约的价值等于（）。
    A

    30万元

    B

    40万元

    C

    50万元

    D

    90万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点，那么1手该合约的价值为（）。
    A

    41万元

    B

    82万元

    C

    120万元

    D

    123万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设沪深300股指期货的保证金为10％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为3500点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金(  )元。
    A

    187500

    B

    287500

    C

    285700

    D

    105000


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。
    A

    121.5

    B

    120

    C

    81

    D

    80


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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