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某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合

题目

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。

  • A、股指看涨期权
  • B、股指看跌期权
  • C、牛市价差期权组合
  • D、熊市价差期权组合
相似考题

1.沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。 （ ）

2.(2018年)某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。A.-4％ B.4％ C.-7％ D.-3％

3.某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金的超额收益为（ ）。A.-4％ B.4％ C.-7％ D.-3％

4.中证指数公司发布的指数有（ ）。A．发行量加权股价指数B．沪、深300行业指数C．沪、深300指数D．中证流通指数

更多“某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：”相关问题

  • 第1题：

    某基金某年度收益为22%，同期其业绩比较基准的收益为18%z沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为（ ）

    A.-0.03
    B.-0.04
    C.0.04
    D.-0.07

    答案：C
    解析：
    基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。即：基金收益率-业绩比较基准收益率=22%-18%=4%

  • 第2题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A.1.45%
    B.0.31%
    C.1.52%
    D.5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第3题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第4题：

    某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
    结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（ ）下比较容易发行。

    A.六月期Shibor为5％
    B.一年期定期存款利率为4．5％
    C.一年期定期存款利率为2．5％
    D.六月期Shibor为3％

    答案：C,D
    解析：
    C项，在两种情况下，产品的收益率分别为9％和3％，均高于目前一年期定期存款利率2．5％，所以在该种情况下产品比较容易发行；D项，六月期Shibor为3％与本案例中的产品的最低收益率相同，因此，在该种情况下产品比较容易发行。

  • 第5题：

    某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
    投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。

    A.预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间
    B.预期涨跌幅度在7％左右
    C.预期跌幅超过3％
    D.预期跌幅超过7％

    答案：A
    解析：
    若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，远远高于其他情况的收益率，所以投资者预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间。

  • 第6题：

    某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（　　）。

    A.欧式看涨期权
    B.欧式看跌期权
    C.美式看涨期权
    D.美式看跌期权

    答案：B
    解析：
    产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max（0，-指数收益率）这一项。只有在股指下跌时，期权到期时的价值才大于0，所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。
    考点：保本型股指联结票据

  • 第7题：

    某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的保本率是（）。

    • A、120%
    • B、100%
    • C、80%
    • D、0%

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
    A

    最大收益为36点，最大亏损为无穷大

    B

    最大收益为无穷大，最大亏损为36点

    C

    最大收益为36，最大亏损为2336点

    D

    最大收益为36点，最大亏损为2264点


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某投资者签订了份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为()。
    A

    2015.5

    B

    2045.5

    C

    2455.5

    D

    2055


    正确答案： B
    解析： 合约签订时该远期合约的理论点位F 0为2045.5 。

  • 第10题：

    单选题
    假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
    A

    最大收益为2300点

    B

    最大亏损为16点

    C

    最大亏损为2280点

    D

    最大收益2284点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某基金某年度收益为22%，同期其业绩比较基准的收益为18%，沪深300指数的收益为25%，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（  ）。
    A

    -7%

    B

    4%

    C

    -4%

    D

    -3%


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于沪深300指数，以下表述错误的是（  ）
    A

    沪深300价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后发布

    B

    以2004年12月31日为基期，基点为1000点

    C

    以总股本为权重，采用几何平均法计算

    D

    由中证指数有限公司编制


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某基金某年度收益为22%，同期其业绩比较基准的收益为18%，沪深300指数的收益为25%，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（ ）。

    A.4%
    B.-3%
    C.-4%
    D.-7%

    答案：A
    解析：
    基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。

  • 第14题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A、1.45%
    B、0.31%
    C、1.52%
    D、5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第15题：

    某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　）。

    A.-2%
    B.8%
    C.12%
    D.18%

    答案：C,D
    解析：

  • 第16题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第17题：

    某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
    假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

    A.3104和3414
    B.3104和3424
    C.2976和3424
    D.2976和3104

    答案：B
    解析：
    若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，产品行权，所以期权的行权价分别为3200×(1-3％)=3104，3200×(1+7％)=3424。

  • 第18题：

    假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

    • A、10
    • B、-5
    • C、-15
    • D、5

    正确答案:B

  • 第19题：

    中证指数公司发布的指数有（）。

    • A、发行量加权股价指数
    • B、沪深300行业指数
    • C、沪深300指数
    • D、中证沉通指数

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
    A

    10

    B

    -5

    C

    -15

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）
    A

    3150

    B

    3200

    C

    3650

    D

    3620


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
    A

    股指看涨期权

    B

    股指看跌期权

    C

    牛市价差期权组合

    D

    熊市价差期权组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的保本率是（）。
    A

    120%

    B

    100%

    C

    80%

    D

    0%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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