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相对于期权而言，除一般用于对资产、负债套期保值的选择权之外，还可以将其具体化为（）A、延期支付的企业债券B、投机套利的期货合同C、可转换债券和认股权证D、货币互换和利率互换

题目

相对于期权而言，除一般用于对资产、负债套期保值的选择权之外，还可以将其具体化为（）

  • A、延期支付的企业债券
  • B、投机套利的期货合同
  • C、可转换债券和认股权证
  • D、货币互换和利率互换
相似考题

1.一般而言,银行的外汇风险管理可以通过限额管理、资产负债配对管理和套期保值三种措施加以控制。()此题为判断题(对，错)。

2.建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为（ ）。A、滚动套期保值 B、完全套期保值 C、期权的动态淘气保值 D、现货资产套期保值

3.建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为（）。A.滚动套期保值 B.完全套期保值 C.期权的动态淘气保值 D.现货资产套期保值

4.请比较远期合约与使用货币市场套期保值、期权套期保值的优劣之处。

更多“相对于期权而言，除一般用于对资产、负债套期保值的选择权之外，还可”相关问题

  • 第1题：

    当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是()。

    A:买进套期保值
    B:卖出套期保值
    C:单向套期保值
    D:双向套期保值

    答案：B
    解析：
    期货套期保值的方向分为买进（多头）套期保值和卖出（空头）套期保值。在股指期货中，买进套期保值是指在期货市场上买进股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价上涨造成的风险。卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价下跌的风险。当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

  • 第2题：

    选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（ ）。

    A.替代套期保值
    B.交叉套期保值
    C.类资产套期保值
    D.相似套期保值

    答案：B
    解析：
    选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值．称为交叉套期保值。故本题答案为B。

  • 第3题：

    我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。

    A.交叉比率
    B.套期保值比率
    C.最优套期保值比率
    D.合约数比率

    答案：B
    解析：
    我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。

  • 第4题：

    当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　　）。

    A.买进套期保值
    B.卖出套期保值
    C.单向套期保值
    D.双向套期保值

    答案：B
    解析：
    当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

  • 第5题：

    外汇期货套期保值的目的就是回避或降低外汇风险，确保外币资产或负债的价值。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第6题：

    随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（）。

    • A、循环套保
    • B、期权套保
    • C、策略套保
    • D、套利套保

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    以下金融工具可用于套期保值的是（） ①期权；②期货；③国债；④股票。

    • A、①②
    • B、①②④
    • C、②③④
    • D、①③④

    正确答案:A

  • 第8题：

    一般而言，银行的外汇风险可以通过三种措施加以控制，它们是（）

    • A、限额管理
    • B、资产负债配对管理
    • C、配额管理
    • D、结售汇制度
    • E、套期保值

    正确答案:A,B,E

  • 第9题：

    单选题
    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）
    A

    亏损性套期保值

    B

    期货市场和现货市场盈亏相抵

    C

    盈利性套期保值

    D

    套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断


    正确答案： B
    解析：
    在基差定价中，基差卖方最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱，而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的压力。有时基差卖方会较长一段时间寻找不到交易买方，在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如：在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差走强，造成亏损性套期保值。

  • 第10题：

    判断题
    采用买入期权套期保值所需成本比采用期货套期保值要高一些。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    运用期权工具对点价策略进行保护的缺点主要是成本较高，买入期权时需要向卖方交纳权利金。因此，买入期权套期保值所需成本比采用期货套期保值要高一些。

  • 第11题：

    单选题
    当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　　）。
    A

    买进套期保值

    B

    卖出套期保值

    C

    单向套期保值

    D

    双向套期保值


    正确答案： D
    解析：
    当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

  • 第12题：

    单选题
    建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称为（  ）。
    A

    滚动套期保值

    B

    完全套期保值

    C

    期权的动态套期保值

    D

    现货资产套期保值


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    对套期保值者而言，基差交易是其套期保值交易的一个必经步骤。（ ）


    答案：错
    解析：
    对套期保值者而言，基差交易是套期保值的一种特殊形式，而不是必经步骤。

  • 第14题：

    关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 期权套期保值者需要交纳保证金
    B. 持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险
    C. 计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险
    D. 通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少

    答案：D
    解析：
    利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用，故D项正确。期权套期保值者不需要交纳保证金，只需支付一定的权利金，故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策对冲价格风险，故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策对冲价格风险，故C项错误。

  • 第15题：

    下列关于CME人民币期货套期保值的说法，正确的是（ ）。

    A.拥有人民币负债的美国投资者适宜做买入套期保值
    B.拥有人民币资产的美国投资者适宜做卖出套期保值
    C.拥有人民币负债的美国投资者适宜做卖出套期保值
    D.拥有人民币资产的美国投资者适宜做买入套期保值

    答案：A,B
    解析：
    适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：①持有外汇资产者，担心未来货币贬值；②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第16题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）

    A、亏损性套期保值
    B、期货市场和现货市场盈亏相抵
    C、盈利性套期保值
    D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。

  • 第17题：

    对投资者而言，个股期权的属性包括（）

    • A、潜在高杠杆率的投机品种
    • B、套期保值
    • C、套利
    • D、针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度订制化的期权组合策略

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    简述期权的套期保值功能？


    正确答案:风险是由价格的不确定性变动所引起的。所谓价格的不确定性变动，是指在未来某一时间，价格既可能发生有利的变化，也可能发生不利的变化。如果价格发生有利的变化，人们将获得意外的收益，反之将会遭受损失。因此，所谓风险较大，是指人们获得意外收益的可能性与遭受意外损失的可能性都较大。这种风险，我们称之为“对称性风险”。当标的物面临着风险时，可以在期权市场上支付一定的期权费购买一种期权进行套期保值。这实际上是将“对称性风险”转化为“不对称性风险”。也就是说，在利用期权进行套期保值时，若价格发生不利的变化，则套期保值者可以通过执行期权来避免损失；如价格发生有利的变化时，套期保值者又可以通过放弃期权来保护利益。因此，人们通过期权交易，既可避免价格的不利变动所造成的损失，又可在相当的程度上保住价格的有利变化所带来的收益。

  • 第19题：

    汇率风险可通过（）加以防范。

    • A、表内套期保值
    • B、利率互换
    • C、表外套期保值
    • D、资产负债表保值

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    关于套期保值的做法正确的是（）。
    A

    购买股票的看跌期权

    B

    将资产和负债到期时间匹配

    C

    购买5年期债券

    D

    购买10年期国债


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    一般而言，银行的外汇风险可以通过三种措施加以控制，它们是（）
    A

    限额管理

    B

    资产负债配对管理

    C

    配额管理

    D

    结售汇制度

    E

    套期保值


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    相对于期权而言，除一般用于对资产、负债套期保值的选择权之外，还可以将其具体化为（）
    A

    延期支付的企业债券

    B

    投机套利的期货合同

    C

    可转换债券和认股权证

    D

    货币互换和利率互换


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（）。
    A

    循环套保

    B

    期权套保

    C

    策略套保

    D

    套利套保


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    汇率风险可通过（）加以防范。
    A

    表内套期保值

    B

    利率互换

    C

    表外套期保值

    D

    资产负债表保值


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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