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如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。

题目

如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。

相似考题

1.国际货币市场上常用某地同业拆放利率作为基准利率,该地为()。A.东京B.纽约C.法兰克福D.伦敦

2.在伦敦外汇交易市场上，某日花旗银行伦敦分行的汇率报价为￡1=US$1.5900/1.5902，现在A贸易商欲从该行用美元购入100万英镑，应使用1.5900的汇率

3.在伦敦外汇市场上，汇率为GBPl=USDl.7200/10；在纽约外汇市场上GBPl=USDl.7310/20。请根据贱买贵卖的原则，用美元进行套汇，试分析结果如何。

4.伦敦外汇市场上外汇牌价中前一个较低的价是买价。（）

参考答案和解析
正确答案:F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525
更多“如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇”相关问题

  • 第1题：

    某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？


    正确答案: 1/3.7800=0.2645，1/3.7790=0.2647，
    0.2645×1.9200×2.0040=1.01>1，0.2647×1.9280×2.005=1.02>1，
    存在套汇机会。先从纽约套起再法兰克福再伦敦，获利=1.92×10万÷3.78×2.004-10万=1803美元

  • 第2题：

    在全球金融市场上有举足轻重影响的交易所多在发达国家，其中目前世界上最大的外汇交易中心为（）。

    • A、伦敦
    • B、纽约
    • C、芝加哥
    • D、华盛顿

    正确答案:A

  • 第3题：

    假设伦敦外汇市场上的即期汇率为l英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为（）

    • A、0.9508
    • B、1.4557
    • C、1.4659
    • D、1.9708

    正确答案:B

  • 第4题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？


    正确答案:两地利差为：8%－6%＝2%
    升贴水年率为：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1.6035）×1/2〕×12/3×100%＝0.0040÷1.6030×4×100%≈1%
    两地利差＞升贴水年率，可以进行套利。
    因此，该投资者将10万英镑投放在纽约市场更为有利。

  • 第5题：

    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。


    正确答案:3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240

  • 第6题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。


    正确答案: 英镑升水，美元贴水。3个月远期汇率为：
    ￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）
    即：￡1=＄1.6055／1.6085

  • 第7题：

    如果在伦敦市场上拆入资金，所使用的利率为（）。

    • A、伦敦同业拆放利率（LIBOR）
    • B、欧洲同业市场利率（EUROBOR）
    • C、香港同业市场利率（HIBOR）
    • D、联邦基金利率

    正确答案:A

  • 第8题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？

    正确答案： 两地利差为：8%－6%＝2%
    升贴水年率为：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1.6035）×1/2〕×12/3×100%＝0.0040÷1.6030×4×100%≈1%
    两地利差＞升贴水年率，可以进行套利。
    因此，该投资者将10万英镑投放在纽约市场更为有利。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？

    正确答案： 进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
    1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
    这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
    A

    美元升水0.76美分

    B

    美元贴水0.76美分

    C

    美元升水3.04美分

    D

    美元贴水3.04美分


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。

    正确答案： 10万英镑投资于伦敦市场，3个月后获本利和为：
    100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15%）＝101500（英镑）
    10万英镑投资于纽约市场，3个月后获本利和为：100000×1.6025×（1＋8%×3/12）÷1.6085＝101619.5（英镑）
    因此，该投资者在纽约市场投资可获利101619.5英镑，比在伦敦市场投资多获利119.5英镑（101619.5－101500）
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设伦敦外汇市场上的即期汇率为l英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为（）
    A

    0.9508

    B

    1.4557

    C

    1.4659

    D

    1.9708


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？


    正确答案: （1.75-1.72）×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%)；
    套利可行；
    是套利业务，应将英镑放在纽约市场；
    获利=120万×1.75×（1+10%）/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑

  • 第14题：

    伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价


    正确答案:错误

  • 第15题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第16题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？


    正确答案:进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
    1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
    这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）

  • 第17题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？


    正确答案:1000000000÷115.00≈869.57（万美元）
    比现在多支付美元数为：869.57－859.11＝10.46（万美元）

  • 第18题：

    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

    • A、美元升水0.76美分
    • B、美元贴水0.76美分
    • C、美元升水3.04美分
    • D、美元贴水3.04美分

    正确答案:A

  • 第19题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。

    正确答案： F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在全球金融市场上有举足轻重影响的交易所多在发达国家，其中目前世界上最大的外汇交易中心为（）。
    A

    伦敦

    B

    纽约

    C

    芝加哥

    D

    华盛顿


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
    A

    USD1.6050-1.6080

    B

    USD1.6055-1.6085

    C

    1.5080-1.5085

    D

    1.5055-1.5085


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。

    正确答案： 3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240
    解析： 暂无解析

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