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平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。

题目

平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。

相似考题

1.当期权为（ ）时，期权的时间价值最大。A．平值期权B．实值期权C．虚值期权D．极度虚值期权

2.当一种期权处于深度实值或深度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（ ）

3.其他条件相同的实值、虚值和平值期权，虚值期权的时间价值最小。（）

4.以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。A.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 B.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 C.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 D.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

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  • 第1题：

    下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有（ ）。

    A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0
    B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
    C.美式期权的时间价值总是大于等于0
    D.实值欧式期权的时间价值可能小于0

    答案：A,C,D
    解析：
    平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。由于平值和虚值期权的内涵价值等于0，而期权的价值不能为负，所以平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。

  • 第2题：

    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（ ）。

    A.0
    B.1
    C.2
    D.3

    答案：A
    解析：
    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。故本题答案为A。

  • 第3题：

    深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）


    答案：错
    解析：
    深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。
    考点：期权的希腊字母

  • 第4题：

    实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零


    正确答案:错误

  • 第5题：

    当期权为（）时，期权的时间价值最大。

    • A、极度实值期权
    • B、极度虚值期权
    • C、平值期权
    • D、实值期权

    正确答案:C

  • 第6题：

    期权通常有如下特征（）。

    • A、虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
    • B、虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
    • C、深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
    • D、深度实值期权仍有一定的时间价值

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。

    • A、人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵
    • B、人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵
    • C、平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃
    • D、实值期权的权利金等于时间价值

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。
    A

    0

    B

    1

    C

    2

    D

    3


    正确答案： D
    解析： 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。故本题答案为A。

  • 第9题：

    判断题
    平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当期权（）时，期权的时间价值最大。
    A

    极度虚值

    B

    极度实值

    C

    平值

    D

    实值


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。
    A

    人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵

    B

    人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵

    C

    平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃

    D

    实值期权的权利金等于时间价值


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于深度实值或深度虚值时。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    以下关于时间价值的说法，正确的有（）。

    A.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值
    B.虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值
    C.极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值
    D.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值

    答案：B,C
    解析：
    一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小；反之，差额越小，则时间价值就越大。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值状态时，其时间价值却达到最大。因为时间价值是人们因预期市场价格的变动能使虚值期权变为实值期权，或使有内涵价值的期权变为更有内涵价值的期权而付出的代价。由此可见，时间价值的大小排序应为：平值期权>一般虚值期权>极度虚值期权。

  • 第14题：

    以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
    Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
    Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
    Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于O时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

  • 第15题：

    下列关于金融期权的价值，说法正确的有( )。

    A.期权的价值一般被分为内在价值和时间价值两部分
    B.时间价值反映了交易商愿意为标的资产价格波动的不确定性所支付的代价
    C.在相同执行价的情况下，实值期权的时间价值是最大的
    D.时间价值不论何种情况都为正值
    E.根据期权是否存在内在价值可以将期权分为实值期权、平价期权和虚值期权

    答案：A,B,E
    解析：
    C项，在相同执行价的情况下，平价期权的时间价值是最大的；D项，时间价值一般为正，但对于接近到期日的期权或者深度实值期权和深度虚值期权，其价值可能为0。

  • 第16题：

    当期权处于（）状态时，其时间价值最大。

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、平值期权
    • D、深实值期权

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下关于时间价值的描述，正确的有（）。

    • A、极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值
    • B、虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值
    • C、极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值
    • D、虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。

    • A、0
    • B、1
    • C、2
    • D、3

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有(    )。
    A

    平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0

    B

    平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0

    C

    美式期权的时间价值总是大于等于0

    D

    实值欧式期权的时间价值可能小于0


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    当期权为（）时，期权的时间价值最大。
    A

    极度实值期权

    B

    极度虚值期权

    C

    平值期权

    D

    实值期权


    正确答案： A
    解析： 当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值达到最大。

  • 第21题：

    单选题
    以下关于期权时间价值的说法，正确的有()。 I 通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 II 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 IV 深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
    A

    I、II、III

    B

    II、III

    C

    I、II、IV

    D

    II、III、IV


    正确答案： D
    解析： 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会，当期权处于平值状态时，时间价值最大。

  • 第22题：

    单选题
    当期权处于（）状态时，其时间价值最大。
    A

    实值期权

    B

    虚值期权

    C

    平值期权

    D

    深实值期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。

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