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套利能够在零风险的基础上实现正收益。

题目

套利能够在零风险的基础上实现正收益。

相似考题

1.资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这些假设条件可概括为（ ）。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C．资本市场没有摩擦 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

2.套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零

3.下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确

4.套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    套利组合存在的可能性的条件有（ ）。

    A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

    B．资产价格存在稳定性

    C．套利组合表现为能够产生正的收益率

    D．套利组合可以为零收益


    正确答案：AC
    要实现一个风险套利组合，应当满足的条件是：首先，套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合；其次，套利组合表现为能够产生正的收益率。

  • 第2题：

    建立套利定价理论假设的基本条件不包括（ ）。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利


    正确答案：C
    C项为资本资产定价模型的假设条件之一。故C项是错误的。

  • 第3题：

    套利定价的基本假设是（ ）。

    A．投资既追求收益，又厌恶风险

    B．所有证券的收益都受某共同因素的影响

    C．投资者能够发现套利机会，并利用套利机会去获利

    D．投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同

    E．以上都不对


    正确答案：ABC
    套利定价模型根据套利机制得出资本市场均衡，需要的假设前提条件相对资本资产定价模型要宽松一些。

  • 第4题：

    套利定价理论的基本假设包括()。

    A:资本市场中资本和信息是自由流动的
    B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
    C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
    D:投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

    答案：B,C,D
    解析：
    与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，概括为：①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：ri=ai+biF+Ei；③投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。故选B、C、D。

  • 第5题：

    詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调后的收益指标。

    A.套利定价理论
    B.CAPM
    C.有效市场
    D.最优组合

    答案：B
    解析：
    詹森 α（Jensen'sα） 同样也是在 CAPM 上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那—部分超额收益。

  • 第6题：

    所谓套利就是在不增加风险的情况下，能够实现正预期回报率的机会。（）


    答案：错
    解析：
    套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。从经济学的角度讲，套利是指人们利用同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。风险套利是在不增加风险的情况下，能够实现正预期回报率的机会。

  • 第7题：

    与严格意义上的国内投资组合相比，在同等风险情况下，全球投资组合应该能够带来更高的长期收益或者在风险水平降低的基础上提供相似的收益。()


    答案：对
    解析：
    随着资产类别的组合方式日益多样化，在同等风险的情况下，全球投资组合应该能够比严格意义上的国内投资组合带来更高的长期收益，或者在风险水平降低的基础上提供相似的收益

  • 第8题：

    套利组合要满足的条件有（）。

    • A、套利组合要求投资者不追加资金
    • B、套利组合对任何因素的敏感度为零
    • C、套利组合对任何因素的敏感度大于零
    • D、套利组合的预期收益率应大于零
    • E、套利组合的预期收益率应为零

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    套利的三个基本特征是（）。

    • A、零投资
    • B、风险小
    • C、正收益
    • D、无风险

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    单选题
    CAPM模型的主要思想是（  ）。
    A

    只要承担风险，均能够获得收益补偿

    B

    只有在超出一定的基础上，才能够获得收益补偿

    C

    只有系统性风险才能获得收益补偿

    D

    只有非系统性风险才能得到收益补偿


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    套利组合要满足的条件有（）。
    A

    套利组合要求投资者不追加资金

    B

    套利组合对任何因素的敏感度为零

    C

    套利组合对任何因素的敏感度大于零

    D

    套利组合的预期收益率应大于零

    E

    套利组合的预期收益率应为零


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    套利的特点是（）。
    A

    能带来利润的战略

    B

    零投资

    C

    零风险

    D

    正收益


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果投资者能够构造一个收益确定、无额外风险的资产组合,就出现了套利机会。这样的组合具有( )。

    A.正投资

    B.零投资

    C.负投资

    D.以上各项均不正确


    参考答案：B

  • 第14题：

    只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（ ）

    A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

    B．资产价格存在稳定性

    C．套利组合表现为能够产生正的收益率

    D．套利组合可以为零收益


    正确答案：AC

  • 第15题：

    根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。

    A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
    B、



    C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
    D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率


    答案：B
    解析：
    套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足



    @##

  • 第16题：

    套利定价理论的几个基本假设包括()。

    A:所有证券的收益都受一个共同因素F的影响
    B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
    C:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
    D:资本市场没有摩擦

    答案：A,B,C
    解析：
    套利定价理论的假设条件可以概括为三项：假设一，投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；假设二，所有证券的收益都受一个共同因素F的影响；假设三，投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

  • 第17题：

    (2015年)CAPM模型的主要思想是（）。

    A.只有系统性风险才能获得收益补偿
    B.只有非系统性风险才能得到收益补偿
    C.只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿
    D.只要承担风险，均能够获得收益补偿

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第18题：

    套利组合存在的可能性的条件有（ ）。
    益
    A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
    B.资产价格存在稳定性
    C.套利组合表现为能够产生正的收益率
    D.套利组合可以为零收


    答案：A,C
    解析：
    。要实现一个风险套利组合，应当满足的条件是：首先，套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合；其次，套利组合表现为能够产生正的收益率。

  • 第19题：

    套利的特点是（）。

    • A、能带来利润的战略
    • B、零投资
    • C、零风险
    • D、正收益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    套利交易都是零风险的。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    判断题
    套利能够在零风险的基础上实现正收益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    CAPM模型的主要思想是（　　）。[2015年12月真题]
    A

    只有系统性风险才能获得收益补偿

    B

    只有非系统性风险才能得到收益补偿

    C

    只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿

    D

    只要承担风险，均能够获得收益补偿


    正确答案： D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第23题：

    多选题
    套利的三个基本特征是（）。
    A

    零投资

    B

    风险小

    C

    正收益

    D

    无风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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