当期货合约愈临近交割日时,现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓()现象。
第1题:
关于期货价格与现货价格之间的关系,下列说法错误的是( )。
A.期货价格与现货价格之间的差额,就是基差
B.在交割日当天,期货价格与现货价格相等或极为接近
C.当期货合约的交割月份邻近时,期货价格将越偏离其基础资产的现货价格
D.当期货合约的交割月份邻近时,期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠拢
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
国债基差的计算公式为()。
第9题:
期货市场对冲现货市场风险的原理是()。
第10题:
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,价格波动幅度扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,价格波动幅度缩小
期货与现货的价格变动趋势相反,且临近交割日,价差扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,价差缩小
第11题:
投机交易
套期保值交易
套利交易
价差交易
第12题:
期货价格
零
无限大
无法判断
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
金融期货价格与现货价格的走向一致并逐渐趋同。
第20题:
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
第21题:
如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过(),使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
第22题:
国债现货价格-国债期货价格
国债现货价格×转换因子-国债期货价格
国债现货价格-国债期货价格×转换因子
国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
第23题:
转换因子
基差
趋同(收敛)
Delta中性