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在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。A、损失2000美元B、损失20美元C、盈利20美元D、盈利2000美元

题目

在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。

  • A、损失2000美元
  • B、损失20美元
  • C、盈利20美元
  • D、盈利2000美元
相似考题

1.1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。(不考虑交易费用)A．损失2500美元B．损失10美元C．盈利2500美元D．盈利10美元

2.6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎1欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎1欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元／瑞士法郎和1.2390美元／欧元的价格1冲手中合约，则套利的结果为（ ）。 A.盈利120900美元 B.盈利110900美元 C.盈利121900美元 D.盈利111900美元

3.1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货单位是250美元，不考虑交易费用） A.损失2500美元 B.损失10美元 C.盈利2500美元 D.盈利10美元

4.10月20日，某投资者以97．300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货价格变为97．800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为（ ）。（不计手续费等交易费用）A.盈利1250美元／手 B.亏损1250美元／手 C.总盈利12500美元 D.总亏损12500美元

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  • 第1题：

    6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（ ）。

    A.盈利528美元
    B.亏损528美元
    C.盈利6600美元
    D.亏损6600美元

    答案：C
    解析：
    （0.9038-0.8774）*125000*2=6600（美元）

  • 第2题：

    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

    A：盈利120900美元
    B：盈利110900美元
    C：盈利121900美元
    D：盈利111900美元

    答案：C
    解析：
    套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

  • 第3题：

    6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约，瑞士法郎期货合约的交易单位是125000瑞士法郎，则该投资者()

    A.盈利528美元
    B.亏损528美元
    C.盈利6600美元
    D.亏损6600美元

    答案：C
    解析：
    (0.9038-0.8774)*125000*2=6600美元

  • 第4题：

    9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳， 某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓；平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（ ）。（1手=5000蒲式耳）

    A、20000美元
    B、200000美元
    C、2000000美元
    D、20000000美元

    答案：A
    解析：
    考察跨品种套利交易。
    小麦期货买入价格为935美分/蒲式巨，卖出价格为950美分/蒲式巨，则盈利15美分/蒲式巨:玉米期货买入价格为325美分/蒲式巨，卖出价格为350美分/蒲式巨，则盈利25美分/蒲式巨。合计盈利40美分/蒲式巨 。
    10手，每手5000蒲式巨，则该交易者盈利40*5000*10=2000000（美分）=20000 (美元）。

  • 第5题：

    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（ ）。

    A.需要买入20手期货合约
    B.需要卖出20手期货合约
    C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
    D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元

    答案：A,D
    解析：
    该美国进口商为了避免3个月后日元升值而付出更多的美元，应该在期货市场上买入JPY／USD期货合约。由于3个月后需支付日元为2．5亿，而每份合约的价值为1250万日元，所以，合约数为：25000／1250=20。现货市场上的盈亏为：250000000×（0．008358-0．008681）=-80750（美元）。在期货市场上，进口商在6月买入20手9月到期的期货合约，9月份进行反向操作平仓，则期货市场上的盈亏为：250000000×（0．008688-0．008379）=77250（美元）。

  • 第6题：

    投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时，利率如预期下降，期货价格上升至71-00，他应该能够以其内在价值出售期权（）

    • A、2000美元
    • B、3000美元
    • C、5000美元
    • D、7000美元

    正确答案:B

  • 第7题：

    6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。

    • A、盈利528美元
    • B、亏损528美元
    • C、盈利6600美元
    • D、亏损6600美元

    正确答案:C

  • 第8题：

    5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。 该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）

    • A、净盈利20美元／吨
    • B、净亏损10美元／吨
    • C、净盈利10美元／吨
    • D、净亏损20美元／吨

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法，正确的有（）。

    • A、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点
    • B、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元
    • C、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元
    • D、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。
    A

    合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债

    B

    以面值100美元的标的国债价格报价

    C

    合约的最小变动价位为20美元

    D

    合约实行现金交割


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。
    A

    损失2000美元

    B

    损失20美元

    C

    盈利20美元

    D

    盈利2000美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13，你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09，如果你要结算头寸，将（）。
    A

    损失500美元

    B

    盈利500美元

    C

    损失50美元

    D

    损失5000美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（ ）。（1手=5000蒲式耳）

    A.20000美元
    B.200000美元
    C.2000000美元
    D.2000美元

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货是250美元，不考虑交易费用）

    A. 损失2500美元
    B. 损失10美元
    C. 盈利2500美元
    D. 盈利10美元

    答案：A
    解析：
    一份标准普尔指数期货合约为250单位的合约，此时平仓的损失为250（420-430）=-2500（美元）。

  • 第15题：

    10月20日，某投资者以97．300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货价格变为97．800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为（ ）。(不计手续费等交易费用)

    A、盈利1250美元／手
    B、亏损1250美元／手
    C、总盈利12500美元
    D、总亏损12500美元

    答案：A,C
    解析：
    芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价位为1／4个基点(1个基点是指数的1%，即0．01，代表的合约价值为10000000．01%3／12=25美元)，题中投资者低买高买收益为50点／手(97．8-97．3=0．5)，即总盈利255010=12500(美元)，其中每手1250美元。

  • 第16题：

    9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲分耳和290美分／蒲式耳（ ）。 该套利交易（ ）。(不计手续费等费用)

    A. 亏损40000美元
    B. 亏损60000美元
    C. 盈利60000美元
    D. 盈利40000美元

    答案：D
    解析：
    该套利交易属于卖出套利，所以价差缩小套利者有净盈利80105000=4000000(美分)=40000(美元)。

  • 第17题：

    在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13，你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09，如果你要结算头寸，将（）。

    • A、损失500美元
    • B、盈利500美元
    • C、损失50美元
    • D、损失5000美元

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

    • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
    • B、以面值100美元的标的国债价格报价
    • C、合约的最小变动价位为20美元
    • D、合约实行现金交割

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

    • A、10美元
    • B、12.5美元
    • C、25美元
    • D、31.25美元

    正确答案:C

  • 第20题：

    位投资者以2-24/64（2375美元）的价格购买了一份12月78日到期的美国国债。12月国债期货合约的交易价格为80美元。保费将包括（） I.内在价值2000美元。 II.价值2，375美元的价内价值。 III.375美元的时间价值。 IV.超出2000美元的货币价值。

    • A、I
    • B、仅限I和II
    • C、仅限I和III
    • D、仅限III和IV

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。交易所规定，最近到期合约最小变动价位为1/4个基点，其中，1个基点代表（）。
    A

    100美元

    B

    50美元

    C

    25美元

    D

    12.5美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时，利率如预期下降，期货价格上升至71-00，他应该能够以其内在价值出售期权（）
    A

    2000美元

    B

    3000美元

    C

    5000美元

    D

    7000美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。
    A

    10美元

    B

    12.5美元

    C

    25美元

    D

    31.25美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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