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零息债券的Macaulay久期等于它们的到期时间。

题目

零息债券的Macaulay久期等于它们的到期时间。

相似考题

1.债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间

2.下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y

3.债券的久期法则主要有( )。A．零息债券的久期等于它的到期期限B．其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短C．其他条件不变，到期时间越长，久期越长D．其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低E．无期限债券的久期为(1+y)/y

4.零息债券的久期等于它的( )。A．面值B．到期收益率C．到期时间D．收益率

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  • 第1题：

    零息债券的久期等于其到期期限。 （ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P362。

  • 第2题：

    附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。

    A.等于;大于

    B.大于;等于

    C.小于;等于

    D.大于;小于


    正确答案：C

  • 第3题：

    一般情况下（不考虑零息债券的情形），债券的到期期限总是()久期。

    A:小于
    B:等于
    C:大于
    D:不确定

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    零息债券的久期（ ）它到期的时间。

    A.大于
    B.等于
    C.小于
    D.不确定

    答案：B
    解析：
    零息债券的久期等于它到期的时间。故本题答案为B。

  • 第5题：

    下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

    A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

  • 第6题：

    下列属于久期的性质的是( )。

    A: 零息债券的久期等于它的到期时间
    B: 付息债券的久期小于或等于它们的到期时间
    C: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短
    D: 债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和

    答案：A,B,C,D
    解析：
    久期的性质主要包括：①零息债券的久期等于它的到期时间；②付息债券的久期小于或等于它们的到期时间；⑨在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短；④若付息债券年内计息m次，则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍；⑤债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和，每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价情中的比例。

  • 第7题：

    息票债券的Macaulay久期（）它们的到期时间。

    • A、大于
    • B、等于
    • C、小于
    • D、无法判断

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。

    • A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
    • B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
    • C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
    • D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
    • E、无期限债券的久期为（1+y）/y

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    单选题
    息票债券的Macaulay久期（）它们的到期时间。
    A

    大于

    B

    等于

    C

    小于

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于债券久期的描述中，正确的是（）。
    A

    零息债券的久期等于到它到期的时间

    B

    债券的久期与票面利率呈负相关关系

    C

    债券的久期与到期时间呈负相关关系

    D

    债券的久期与债券的付息频率呈负相关关系


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于债券的久期，下列说法正确的有（）。
    A

    息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间

    B

    在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短

    C

    在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大

    D

    久期以递减的速度随到期时间的增加而增加

    E

    在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    零息债券的修正久期（）其剩余到期时间。
    A

     不确定

    B

     小于

    C

     等于

    D

     大于


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。

    A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长

    C.债券到期时间减少，则久期变长

    D.零息债券的久期等于它的到期时间


    参考答案：D

  • 第14题：

    零息债券的久期等于它的()。

    A:面值
    B:到期收益率
    C:到期时间
    D:收益率

    答案：C
    解析：
    零息债券未来只有一笔现金流，即这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间。

  • 第15题：

    债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。

    A:债券到期收益率降低，则久期变短
    B:债券息票利率提高，则久期变长
    C:债券到期时间减少，则久期变长
    D:零息债券的久期等于它的到期时间

    答案：D
    解析：
    关于债券久期的法则主要有：①零息债券的久期等于它的到期时间；②到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加；③当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加；④假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高；⑤无期限债券的久期为(1+y)/y，y为债券的到期收益率。

  • 第16题：

    以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（ ）。

    A.零息债券的久期等于它的到期时间
    B.债券的久期与票面利率呈正相关关系
    C.债券的久期与到期时间呈负相关关系
    D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系

    答案：B,C
    解析：
    债券的久期与票面利率呈负相关关系；债券的久期与到期时间呈正相关关系。题干要求选错误的，选项BC不正确。

  • 第17题：

    下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

    A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

  • 第18题：

    零息债券的修正久期（）其剩余到期时间。

    • A、 不确定
    • B、 小于
    • C、 等于
    • D、 大于

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于债券的久期，下列说法正确的有（）。

    • A、息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间
    • B、在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短
    • C、在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大
    • D、久期以递减的速度随到期时间的增加而增加
    • E、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    零息债券的久期（）它到期的时间相比。

    • A、大于
    • B、等于
    • C、小于
    • D、不确定

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    对于零息债券，其久期等于（  ）。
    A

    到期期限

    B

    到期年数

    C

    持有期

    D

    使用期限


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。
    A

    久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间

    B

    久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

    C

    当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年

    D

    假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

    E

    无期限债券的久期为（1+y）/y


    正确答案： C,B
    解析： 久期的影响因素。根据债券定价公式我们知道利率的敏感性，而久期的概念使我们将利率敏感性量化，这已经大大提高了我们投资决策的能力。从久期的计算公式里我们看到影响债券久期的因素主要有到期时间、息票利率和到期收益率。这里，总结了一些法则可以在平时决策时更快地做出选择。（1）久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间。（2）久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加。（3）当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年。（4）假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高。（5）无期限债券的久期为（1+y）/y。

  • 第23题：

    判断题
    零息债券的Macaulay久期等于它们的到期时间。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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