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风险中性概率测度必是线性定价测度。

题目

风险中性概率测度必是线性定价测度。

相似考题

1.下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有（ ）。A．贝他值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B．贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险C．贝他值测度财务风险，而标准差测度经营风险D．贝他值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

2.关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（　　）。A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险 C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险 D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险

3.VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度。()

4.下列关于β值和标准差的表述中，正确的有（　）。A.β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 B.β值测度系统风险，而标准差测度整体风险 C.β值测度财务风险，而标准差测度经营风险 D.β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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  • 第1题：

    标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A.β值既能测度系统风险，又能测度非系统风险
    B.β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    C.β值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    D.β值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    答案：B
    解析：
    β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

  • 第2题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险

    答案：B,D
    解析：

  • 第3题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于（ ）。
    A. β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B. β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C. β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D. β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E. β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险


    答案：B,D,E
    解析：
    P值测度系统风险（又称为市场风险或不可分散风险）反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第4题：

    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A.汇率风险
    B.操作风险
    C.系统性风险
    D.利率风险

    答案：C
    解析：
    本题考查贝塔系数的相关知识。资产定价模型（CAPM）提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第5题：

    风险测度主要是确定随机变量的概率分布以及期望值和方差等参数。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第7题：

    一致性风险测度认为一种良好定义的风险测度应该满足（）公理，并将满足这些公理的风险测度称为一致性风险测度。

    • A、单调性
    • B、一次齐次性
    • C、平移不变性
    • D、次可加性
    • E、流动性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    事前和事后风险测度的区别（  ）。
    A

    事前风险测度用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后风险测度用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况

    B

    事后风险测度通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前风险测度则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    C

    事前风险测度比事后风险测度更准确

    D

    事后风险测度比事前风险测度更准确


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： C
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第10题：

    单选题
    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）
    A

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

    B

    贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度

    C

    贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度

    D

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    E

    贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的（ ）。
    A

    仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险

    B

    仅是系统风险，而标准差测度的是总风险

    C

    是系统风险与非系统风险，而标准差只测度非系统风险

    D

    是系统风险与非系统风险，而标准差只测度系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    风险中性概率测度必是线性定价测度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是（ ）。

    A.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况
    B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
    C.事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
    D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度

    答案：B
    解析：
    风险测度分事前和事后两类。事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况。事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况。知识点：了解事前与事后风险测量的区别；

  • 第14题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于( )。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E:β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险

    答案：B,D,E
    解析：
    B值测度系统风险(又称为市场风险或不可分散风险)反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第15题：

    下列关于风险的说法中正确的有( )

    A.贝塔系数是测度非系统风险
    B.贝塔系数是测度总风险
    C.标准离差反映风险程度
    D.标准离差率反映风险程度
    E.协方差是测度系统风险

    答案：C,D
    解析：
    相关系数是反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标，所以选项E不正确；贝塔系数是测量系统性或不可分散分险程度的一种量度，所以选项AB不正确。

  • 第16题：

    贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）

    • A、其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险
    • B、其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险
    • C、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险
    • D、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险

    正确答案:B

  • 第17题：

    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）

    • A、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
    • B、贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    • C、贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    • D、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
    • E、贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险

    正确答案:B

  • 第18题：

    （）认为一种良好定义的风险测度应该满足单调性、一次齐次性、平移不变性和次可加性四条公理。

    • A、现代金融风险测度
    • B、风险监测
    • C、一致性风险测度
    • D、相对测度指标

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    下列关于风险的说法中正确的有（    ）。
    A

    贝塔系数是测度非系统风险

    B

    贝塔系数是测度总风险

    C

    标准离差反映风险程度

    D

    标准离差率反映风险程度

    E

    协方差是测度系统风险


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    （）认为一种良好定义的风险测度应该满足单调性、一次齐次性、平移不变性和次可加性四条公理。
    A

    现代金融风险测度

    B

    风险监测

    C

    一致性风险测度

    D

    相对测度指标


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（  ）
    A

    汇率风险

    B

    系统性风险

    C

    操作风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）
    A

    其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险

    B

    其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险

    C

    其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险

    D

    其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，第二阶段是以现行国际标准风险测度工具（）为代表的现代风险测度阶段。
    A

    VaR

    B

    ES

    C

    CVaR

    D

    WES


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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