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假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
题目
假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
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参考答案和解析
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第1题：
纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?正确答案：可以通过掉期交易来规避美元汇率风险。
根据1个月远期差价为贴水30/20，可以得出1个月远期汇率为：GBP/USD=1.5870-0.0030/1.5880-0.0020=1.5840/1.5860。
为规避汇率风险，该公司应卖出1个月远期英镑10万，掉期成本=10×1.5880-10×1.5840=0.04万美元。
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第2题：
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)答案：D解析：该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。 -
第3题：
如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。
正确答案:F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525 -
第4题：
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率
正确答案: 1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237 -
第5题：
在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）
- A、GBP1=USD1.7935~1.9945
- B、GBP1=USD1.7035~1.7245
- C、GBP1=USD1.6945~1.6975
- D、GBP1=USD1.6925~1.6935
正确答案:C -
第6题：
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？
正确答案:进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元） -
第7题：
已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1=DEM1.8100-1.8110 法兰克福市场：GBP1=DEM3.6790-3.6800 伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0140-2.0150 试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？
正确答案: 1）1.8105×1／3.6795×2.0145＝0.9912可以套汇
2）套汇路线，以$例：伦敦—法兰克福—纽约
3）1×1／2.0150×3.6790×1／1.8110－1＝$0.0082 -
第8题：
2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？
正确答案: 做抵补套利，10万×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10万×（1+9%÷2）=809.74英镑，
10万×1.6651×（1+11%÷2）÷1.8001－10万×（1+9%÷2）=-6912.07英镑 -
第9题：
问答题如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。正确答案： F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1=DEM1.8100-1.8110 法兰克福市场：GBP1=DEM3.6790-3.6800 伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0140-2.0150 试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？正确答案： 1）1.8105×1／3.6795×2.0145＝0.9912可以套汇
2）套汇路线，以$例：伦敦—法兰克福—纽约
3）1×1／2.0150×3.6790×1／1.8110－1＝$0.0082解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？正确答案： 瑞士商人用100万法郎在苏黎世买进英镑为:100÷2.5048=39.9233(万)。
该商人用这笔英镑在伦敦买进美元为:39.9233×1.6340=65.2347(万)。
最后,该商人用美元在纽约买回瑞士法郎为:65.2347×1.5349=100.1287(万)。
因此若不考虑其他费用,三点套汇可给瑞士商人带来的利润为:100.1287-100=0.1287(万)。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。正确答案： 3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240解析： 暂无解析 -
第13题：
已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?正确答案：⑴对于英镑来说，这是间接标价。
⑵对于银行来说美元的买入价是1.8890。
⑶在间接标价法下，远期汇率=即期汇率-升水，因此，1.8870-0.0103=1.8767;1.8890-0.0098=1.8792，所以，GBP/USD的3个月远期汇率为：1.8767/1.8792。
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第14题：
某日香港外汇市场USD1=HKD7.7474，伦敦外汇市场GBP1=HKD14.4395，纽约外汇市场GBP1=USD1.8726请判断是否存在套利机会？如有，单位套利利润是多少？
正确答案: 因为香港外汇市场：USD1=HKD7.7474
伦敦外汇市场：GBP1=HKD14.4395
所以英镑对美元的套算汇率：GBP1=USD1.8636
而在纽约外汇市场：GBP1=USD1.8726
因此存在套汇机会，单位套汇利润=1.8726-1.8636=0.009 -
第15题：
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5860/70，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月USD利率为31/2~3/4%试计算三个月GBP/USD之双向汇率
正确答案: 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
1.5870+1.5870Χ（3.75%-5.75%）Χ3/12=1.5791 -
第16题：
假设在同一时间内，巴黎、伦敦、纽约市场的汇率如下：巴黎市场GBP1=FFR8.5601～8.5651伦敦市场GBP1=USD1.5870～1.5885纽约市场USD1=FFR4.6800～4.6830套汇者该如何进行操作？假设套汇者有10000美元，可赚取多少利润？
正确答案: 通过比较可知，美元在纽约最便宜，英镑在伦敦最便宜，而法郎在巴黎最便宜。
假定套汇者按上述汇价，以1美元进行套汇。首先，套汇者在伦敦市场卖出1美元，买进0.6295英镑；即刻在巴黎市场上卖出0.6295英镑，买进5.3888法郎；再在纽约市场上支付5.3888法郎，买进1.1507美元，这样套汇者可赚取0.1507美元。
若套汇者以1万美元进行套汇，就可赚取1507美元的盈利。 -
第17题：
日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收益。 若某日三地外汇市场汇率为：纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18 伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20 香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500 要求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）
正确答案:计算中间价
纽约：USD1=HKD7.8513
伦敦：GBP1=USD1.6515
香港：GBP1=HKD12.495
统一标价方法
纽约：USD1=HKD7.8513
伦敦：GBP1=USD1.6515
香港：HKD1=GBP0.0800
联乘
0.0800×1.6515×7.8513=1.0373>1存在套汇机会
套汇路线：纽约——香港——伦敦
100×7.8508×（1/12.500）×1.6510=103.69万美元，套取利润3.69万美元。 -
第18题：
如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。
正确答案:3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240 -
第19题：
某一天，香港、纽约、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：香港外汇市场：USD1=HKD7.7804/7.7814纽约外汇市场：GBP1=USD1.4205/1.4215伦敦外汇市场：GBP1=HKD11.0723/11.0733在这三个外汇市场之间能否进行套汇，三国套汇者应当如何进行操作？
正确答案: 0.0903×1.4205×7.7804=0.998<1，
0.0904×1.4215×7.7814=0.999<1，可以进行套汇但利润很小。 -
第20题：
某一天，纽约、法兰克福、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：纽约外汇市场：USD1=DEM1.9100/1.9110法兰克福外汇市场：GBP1=DEM3.7790/3.7800伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0040/2.0050在这三个外汇市场之间能否进行套汇，三国套汇者应当如何进行操作？
正确答案: 如果有美元，在法兰克福买英镑，在伦敦卖英镑，最后在纽约卖美元。 -
第21题：
问答题假设在同一时间内，巴黎、伦敦、纽约市场的汇率如下：巴黎市场GBP1=FFR8.5601～8.5651伦敦市场GBP1=USD1.5870～1.5885纽约市场USD1=FFR4.6800～4.6830套汇者该如何进行操作？假设套汇者有10000美元，可赚取多少利润？正确答案： 通过比较可知，美元在纽约最便宜，英镑在伦敦最便宜，而法郎在巴黎最便宜。
假定套汇者按上述汇价，以1美元进行套汇。首先，套汇者在伦敦市场卖出1美元，买进0.6295英镑；即刻在巴黎市场上卖出0.6295英镑，买进5.3888法郎；再在纽约市场上支付5.3888法郎，买进1.1507美元，这样套汇者可赚取0.1507美元。
若套汇者以1万美元进行套汇，就可赚取1507美元的盈利。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题某日香港外汇市场USD1=HKD7.7474，伦敦外汇市场GBP1=HKD14.4395，纽约外汇市场GBP1=USD1.8726请判断是否存在套利机会？如有，单位套利利润是多少？正确答案： 因为香港外汇市场：USD1=HKD7.7474
伦敦外汇市场：GBP1=HKD14.4395
所以英镑对美元的套算汇率：GBP1=USD1.8636
而在纽约外汇市场：GBP1=USD1.8726
因此存在套汇机会，单位套汇利润=1.8726-1.8636=0.009解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？正确答案： 进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）解析： 暂无解析