背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是,该进口商以2.56%的期权价支付了一笔期权费,购一份瑞土法郎欧式看涨期权,其合约情况如下:买入:瑞士法郎:欧式看涨期权;美元:欧式看跌期权执行价格:USDl:CHFl.3900;有效期:6个月;现货日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期权价:2.56%期权费:CHFl0000000X2.56%=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为:USDl:CHFl.4100,故期权费折合USDl81560。 问题:若3个月后出现了以下三种情况,美国进口商的总成本是多少?
第1题:
第2题:
第一笔利率互换在______完成。( )
A.英国
B.美国
C.日本
D.瑞士
第3题:
第4题:
某日外汇市场行情为:即期汇率:EUR/USD=1.1450,3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备,三个月后付款,若3个月后市场即期汇率变为:EUR/USD=1.1500 问题:美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值?
第5题:
若某企业1个月后有一笔外汇支出,3个月后有一笔同样金额、不同币种的外汇收入,则该企业()
第6题:
某日外汇市场行情为:即期汇率:EUR/USD=1.1450,3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备,三个月后付款,若3个月后市场即期汇率变为:EUR/USD=1.1500 问题:若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?
第7题:
若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款,下述()手段可以用来避免欧元的汇率风险。
第8题:
可以卖出日元/美元期货进行套期保值
可能承担日元升值风险
可以买入日元/美元期货进行套期保值
可能承担日元贬值风险
第9题:
第10题:
可以卖出英镑/美元期货进行套期保值
可以承担英镑升值的风险
可以买入英镑/美元期货进行套期保值
可以承担英镑贬值风险
第11题:
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
外汇短期负债者担心未来货币升值
外汇短期负债者担心未来货币贬值
第12题:
买入瑞士法郎看涨期权
买入瑞士法郎远期合约
卖出瑞士法郎期货合约
买入瑞士法郎看跌期权
第13题:
为规避汇率风险,美国A公司应( )。
A.即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约
B.即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约
C.2个月后,在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓
D.2个月后,在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓
第14题:
第15题:
某美国企业将要购买瑞士法郎,并希望规避外汇风险,则适合的策略包括()
第16题:
适合做外汇期货买入套期保值的有()。
第17题:
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是,该进口商以2.56%的期权价支付了一笔期权费,购一份瑞土法郎欧式看涨期权,其合约情况如下:买入:瑞士法郎:欧式看涨期权;美元:欧式看跌期权执行价格:USDl:CHFl.3900;有效期:6个月;现货日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期权价:2.56%期权费:CHFl0000000X2.56%=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为:USDl:CHFl.4100,故期权费折合USDl81560。 问题:计算该期权的盈亏平衡点的汇率
第18题:
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元,则该进口商()。
第19题:
只有时间风险
只有价值风险
无外汇风险
有双重风险
第20题:
卖出2手欧元兑美元期货合约
买入2手欧元兑美元期货合约
卖出3手欧元兑美元期货合约
买入3乎欧元兑美元期货合约
第21题:
与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商少支付货款4000港元
与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商多支付货款4000港元
没有差别
与不利周外汇远期进行套期保值相比,该进口商少支付货款14000港元
第22题:
可以卖出日元/美元期货进行套期保值
可能承担日元升值风险
可以买入日元/美元期货进行套期保值
可能承担日元贬值风险
第23题:
需要买人20手期货合约
需要卖出20手期货合约
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元