当主体的风险态度是风险偏好时,相应的效用函数为凹的。
第1题:
下列关于风险与效用的说法正确的有( )。
A.风险态度一般分为三种,风险偏好、风险中性和风险厌恶
B.风险偏好的效用函数是凸函数,其效用随货币报酬的增加而增加,增加率递增
C.对于风险厌恶的投资者而言,在预期报酬相同时,选择风险最低的,其效用随货币报酬的增加而递减
D.对于风险中性的投资者而言,所有证券的期望报酬率都是无风险利率
第2题:
凹性效用函数代表的是( )型投资者对收益风险的态度。
A.风险中性
B.风险喜好
C.风险厌恶
D.风险旁观
第3题:
第4题:
第5题:
面对风险,市场的态度主要有()。
第6题:
风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正,二阶导数为负的性质。
第7题:
()是指当固有风险超出公司风险偏好时,公司为避免受风险的影响而退出产生风险的业务活动。
第8题:
全面风险管理是管理主体在公司风险偏好范围内有效管理公司各环节风险的持续过程,其中,风险偏好体系包括()。 ①风险偏好 ②风险容忍度 ③风险评价 ④风险限额
第9题:
对
错
第10题:
线性函数
下凸型曲线函数
损失的最大可能值
二次型曲线函数
上凸型曲线函数
第11题:
风险厌恶者的效用函数是凹函数
风险偏好者的效用函数是凸函数
风险中立者的效用函数是条直线
以上说法都对
第12题:
风险规避
风险缓释
风险转移
风险自留
第13题:
根据客户承担风险时对回报的态度,可以将客户细分为( )类型。
A.风险独立
B.风险偏好
C.风险中性
D.风险厌恶
第14题:
关于个人风险态度,下列论述不正确的是( )。
A.根据对风险的偏好或厌恶程度,可以将所有的人区分为风险厌恶型、风险中立型和风险追求型三大类
B.效用是指从商品中获得的满足程度,效用函数描述了不同财富水平与满足程度之间的关系
C.区分个人风险偏好程度的关键在于财富的边际效用
D.风险追求型效用函数的二阶导数小于零,即随着个人财富的增加,因财富增加所能获得的边际效用逐渐下降
第15题:
第16题:
风险分析中利用效用函数来描绘人们的风险偏好,进而来对风险进行定价。人们常直观的应用风险的效用函数曲线来描述,常见的效用函数曲线有()
第17题:
风险偏好,是放贷机构对风险的基本态度。
第18题:
风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的图像是什么样的?()
第19题:
风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的期望效用函数是什么样的?()
第20题:
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()
第21题:
对
错
第22题:
风险厌恶:u(E(x))>E(u(x))
风险偏好:u(E(x))<E(u(x))
风险中立:u(E(x))=E(u(x))
都是:u(E(x))=E(u(x))
第23题:
厌恶风险
偏好收益
风险中性
偏好风险
存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数