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流动性缺口的正负对银行有什么影响？
题目
流动性缺口的正负对银行有什么影响？
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参考答案和解析
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第1题：
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也 越不明显。（ ）
正确答案：×
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。 -
第2题：
如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公司（ ）。A.融资缺口=-流动性资产＋借入资金
B.融资缺口=流动性资产＋借入资金
C.融资缺口=-流动性资产－借入资金
D.融资缺口=流动性资产－借入资金答案：A解析：融资缺口=-流动性资产＋借入资金 -
第3题：
下列关于久期分析法的说法，正确的有(?)。A.久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
C.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱答案：A,B,C,D解析：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以A、B项正确；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误；当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响，故C项正确。? -
第4题：
以下关于缺口分析法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好的方法
B.商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口
C.融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额
D.如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产，或者介入货币市场进行融资
E.融资需求=融资缺口+流动性资产答案：A,B,C,D,E解析：略。? -
第5题：
何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？
正确答案: 利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。
当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产（包括表外业务头寸）时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之，正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。 -
第6题：
当利率处于不同周期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？
正确答案: 持续期缺口为正的时候，利率上升，资产和负债市值均下降，银行净值也下降；利率下降，资产和负债市值均上升，银行净值也上升。持续期缺口为负的时候，利率上升，资产和负债市值均上升，银行净值也上升；利率下降，资产和负债市值均下降，银行净值也下降。持续期缺口为零则不受利率变动影响。 -
第7题：
什么是资金缺口？试分析资金缺口和利率变动对银行收益的影响。
正确答案: 所谓利率敏感资产和利率敏感负债，是指那些在一定期限内（考察期内）到期的或需要重新确定利率的资产和负债，这类资产和负债的差额便被定义为资金缺口（FundingGAP）。
资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。 -
第8题：
运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模对其有一定的影响。（ ）
正确答案:正确 -
第9题：
单选题久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A越大
B越小
C为零
D无法判断
正确答案： A解析： -
第10题：
多选题下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
正确答案： A,E解析： B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。 -
第11题：
问答题何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？正确答案： 利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。
当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产（包括表外业务头寸）时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之，正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。A正值
B负值
C零
D一
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公司（ ）。A：融资缺口= -流动性资产+借入资金
B：融资缺口=流动性资产+借入资金
C：融资缺口= -流动性资产-借入资金
D：融资缺口=流动性资产-借入资金答案：A解析：融资缺□=-流动性资产+借入资金@## -
第14题：
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。()答案：错解析：久期缺12的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。 -
第15题：
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响答案：D解析：A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。 -
第16题：
当利率处于不同周期阶段，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？
正确答案:正的或资产敏感型缺口，意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少；反之，负的或负债敏感型缺口，意味着市场利率上升会导致净利息收入下降。 -
第17题：
下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
- A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
- B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
- C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
- D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
- E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
正确答案:A,C,D,E -
第18题：
当利率处于上升阶段，资产负债持续期正缺口对银行净值有什么影响？
正确答案:资产负债持续期正缺口，银行净值价格随着利率的上升而下降。 -
第19题：
当利率处于下降阶段，资产负债持续期正缺口对银行净值有什么影响？
正确答案:资产负债持续期正缺口，银行净值价格会会随着利率的下降而增加。 -
第20题：
判断题流动性缺口率的计算公式为，流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产*100%。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是（ ）。A现金流分析法
B缺口分析法
C流动性比率／指标法
D久期分析法
正确答案： A解析： -
第22题：
单选题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
正确答案： B解析： -
第23题：
单选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括（），按照本币和外币分别计算。A流动性比例、核心负债比例
B流动性比例、流动性缺口率
C核心负债比例和流动性缺口率
D流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率
正确答案： A解析： 暂无解析