哪些部门需要参与到新资本协议实施的工作中？

第1题：

()的实施，意味着巴塞尔新资本协议和巴塞尔资本协议Ⅲ在我国得到全面实施。

A:《商业银行资本管理办法（试行）》
B:《关于实施过渡期安排相关事项的通知》
C:《商业银行资本充足率监督检查指引》
D:《巴塞尔协议Ⅲ》

答案：A

解析：

借鉴巴塞尔协议Ⅲ，结合中国银行业改革与发展的实际国情，2012年6月7日，我国银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，并于2013年1月1日起实施。该办法的实施，意味着巴塞尔新资本协议和巴塞尔资本协议Ⅲ在我国得到全面实施。

第2题：

从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了哪些变化？这些变化所产生的背景是什么？

正确答案: （1）从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了以下变化：
①要求建立完整的资本监管框架。新资本协议明确了商业银行保持资本充足的责任，建立了资本充足率监管的程序和标准，强化了资本监管的有效性，并强调了以市场力量来约束银行的经营行为，提升市场约束的效果，从而形成了新资本协议的“三大支柱”。
②改进资本充足率的计算方法。新资本协议摒弃了1988年资本协议的单一做法。银行可根据其风险管理水平，在外部评级法和内部评级法中选择，风险管理水平较高的选择内部评级法，风险管理水平较低的选择外部评级法。
③扩大风险覆盖种类。1988年版的资本协议只对信用风险进行资本监管，新资本协议将操作风险纳入资本监管。
④拓宽资本充足率监管的适用范围。近年来银行间产权关系日趋复杂，新资本协议进一步强调了并表监管，以消除由于银行集团内部相互持股造成银行资本充足率高估的影响，将资本充足率的监管范围扩大到银行集团内部不同层次的商业银行和银行集团的持股公司。
⑤各国监管机构对于银行资本状况的监管方式和重点出现了重要变化，监管规则更加灵活、更加动态化。旧协议局限在基于银行过去和现在的资产负债情况，监测由其反映的风险水平，衡量资本充足率是否符合量化的审慎标准，实际上是一种静态的风险监管，具有较强的“合规性”色彩。新协议转向了审查银行的风险管理体系是否完善、合理和有效，关注的是银行如何度量和管理风险及其管理能力，监管重点从原来的单一的最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上来。而且，新协议更加强调各国监管当局结合各国银行业的实际风险对各国银行进行灵活的监管。这主要是巴塞尔委员会注意到不同国家的具体金融环境和体制差异，因而开始强调各国监管机构承担更大的责任。新协议中，许多风险衡量的水平和指标需要各国监管当局根据实际状况确定，可以自主确定不低于8％的最低资本充足率。
可以这样说，新资本协议更全面、更敏感地反映了商业银行面临的各种风险，代表了风险管理技术和监管手段的发展趋势，进一步强化了风险监管的理念，有助于促进银行体系的安全稳健运行和公平竞争。
（2）新资本协议出台的背景
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供了依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。
新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。

第3题：

我银行实施新资本协议的组织架构是怎样的？

正确答案:我银行实施新资本协议的工作由独立的、专门的、跨部门层面的“实施新资本协议办公室”来组织实施。该办公室全面负责对全行有关工作的整体规划、方案设计、方法选择、组织推进，以及对内、对外有关事宜的协调与全面指导。
该部门向实施新资本协议领导小组负责并直接汇报。实施新资本协议领导小组由行长班子成员和相关部门分管负责人为成员，负责审议、决策有关工作部署，并协调、监督执行中的各项问题。
实施新资本协议办公室的主要职能包括建立项目管理机制、组织筹建项目团队、开发风险计量模型、监控项目实施进度、行内外协调与沟通、组织合规达标申请等。其他相关部门承担业务应用和流程改造等工作，并为新资本协议的实施提供支持和配合。

第4题：

《巴塞尔新资本协议》规定，从2006年底开始到新协议实施的第一年，按照内部评级法计算的信用风险、操作风险和市场风险的资本要求之和，不能低于现行信用风险和市场风险最低资本要求的（）。

A、80%
B、90%
C、100%
D、120%

正确答案:B

第5题：

新资本协议银行从（）年底起开始实施新资本协议。

A、2010
B、2011
C、2013
D、2015

正确答案:A

第6题：

我国哪些银行要实施新资本协议？

正确答案:按照分类指导的原则，银监会将商业银行分为两大类，实施不同的资本监管制度。一类是新资本协议银行，即在其他国家或地区（含香港、澳门等）设有业务的活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行应实施新资本协议。另一类是其他商业银行，这类商业银行（含外国银行子行）可以自愿申请实施新资本协议，若不选择实施新资本协议，将继续执行现行资本监管规定。银监会将借鉴新资本协议的有关规定，对现行资本监管规定进行修订完善，供非新资本协议商业银行实施。

第7题：

问答题

比较1988年《资本协议》的主要内容和2004年《新资本协议》的主要内容及我国实施《新资本协议》的安排？

正确答案： 1988年《资本协议》的主要内容：资本的定义和构成；对资产负债表上不同种类的资产以及表外项目，按风险程度确定了不同的风险权重；提出了最低资本充足率为8%、最低核心资本充足率为4%的目标比率；规定了大约四年半时间的过渡期，并要求成员国的银行于1992年年底开始施行。
2004年《新资本协议》由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是市场约束。第一支柱对1988年《资本协议》所提出的最低资本要求进行了完善，第二支柱和第三支柱则代表着资本监管的创新。
2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施《新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行业尚不具备全面实施《新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。

解析：暂无解析

第8题：

判断题

实施巴塞尔新资本协议工作小组不是有关巴塞尔新资本协议的决策机构，其职责主要是促进各国之间交流信息，提高实施巴塞尔新资本协议的一致性。（）

A

对

B

错

正确答案：对

解析：暂无解析

第9题：

问答题

我银行实施新资本协议规划的项目群有哪些？

正确答案：为了新资本协议的整体实施，我银行共规划了14个项目群，其中：
1.新协议实施差距分析和整体规划项目已经于2007年底完成；
2.正在进行的项目群分别是：对公信用风险计量项目、零售信用风险（非信用卡）计量项目、零售信用风险（信用卡）计量项目、市场风险计量项目、操作风险计量项目、资本综合计量项目、新资本协议实施IT支持系统项目、合规管理与达标申请项目、第二支柱资本充足与内部评估项目、第二支柱银行账户利率风险与流动性风险管理项目、资本计量高级法验证体系整合项目、及其他风险暴露风险计量项目，等12个。
3.第三支柱风险信息披露项目即将启动。

解析：暂无解析

第10题：

单选题

在项目计划和实施过程中，（）更多地表现为广大群众主动地服从整体利益的需要，主动地投入到项目计划和实施工作中来。

A

非理性参与

B

制度化参与

C

目标性参与

D

组织化参与

正确答案： A

解析：在项目计划和实施过程中，目标性参与更多地表现为广大群众主动地服从整体利益的需要，主动地投入到项目计划和实施工作中来。

第11题：

单选题

按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》，城市商业银行可以从（）后提出实施新资本协议的申请，申请和批准程序与新资本协议银行相同。

A

2008年

B

2010年

C

2011年

D

2015年

正确答案： C

解析：暂无解析

第12题：

问答题

试述巴塞尔新资本协议的基本内容及其影响。说明我国实施新资本协议的目标和基本原则。

正确答案：

解析：

第13题：

中国银行业新资本协议总体实施的主要原则有哪些？()

A.分类实施原则
B.分层推进原则
C.分步达标原则
D.以上皆是

答案：D

解析：

我国银行业新资本协议实施的总体原则包括：分类实施、分层推进、分步达标，故D项正确；ABC选项被D项涵盖，故ABC错误。所以答案选D。

第14题：

比较1988年《资本协议》的主要内容和2004年《新资本协议》的主要内容及我国实施《新资本协议》的安排？

正确答案: 1988年《资本协议》的主要内容：资本的定义和构成；对资产负债表上不同种类的资产以及表外项目，按风险程度确定了不同的风险权重；提出了最低资本充足率为8%、最低核心资本充足率为4%的目标比率；规定了大约四年半时间的过渡期，并要求成员国的银行于1992年年底开始施行。
2004年《新资本协议》由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是市场约束。第一支柱对1988年《资本协议》所提出的最低资本要求进行了完善，第二支柱和第三支柱则代表着资本监管的创新。
2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施《新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行业尚不具备全面实施《新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。

第15题：

银监会目前针对新资本协议实施发布了哪些政策法规/监管指引？

正确答案:银监会将根据国内银行业的具体情况针对新资本协议在中国银行业的实施出台一系列具体的监管指引。2007年2月发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，2008年9月底正式发布了五个监管指引，包括：《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓解监管资本计量指引》、《商业银行操作风险监管资本计量指引》。其余监管指引将陆续发布。

第16题：

按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》，城市商业银行可以从（）后提出实施新资本协议的申请，申请和批准程序与新资本协议银行相同。

A、2008年
B、2010年
C、2011年
D、2015年

正确答案:C

第17题：

我银行实施新资本协议规划的项目群有哪些？

正确答案:为了新资本协议的整体实施，我银行共规划了14个项目群，其中：
1.新协议实施差距分析和整体规划项目已经于2007年底完成；
2.正在进行的项目群分别是：对公信用风险计量项目、零售信用风险（非信用卡）计量项目、零售信用风险（信用卡）计量项目、市场风险计量项目、操作风险计量项目、资本综合计量项目、新资本协议实施IT支持系统项目、合规管理与达标申请项目、第二支柱资本充足与内部评估项目、第二支柱银行账户利率风险与流动性风险管理项目、资本计量高级法验证体系整合项目、及其他风险暴露风险计量项目，等12个。
3.第三支柱风险信息披露项目即将启动。

第18题：