重新定价缺口分析是计量利率变动对银行()的影响的一种方法。
第1题:
市场风险计量方法中的缺
E1分析的局限性是( )。
A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
有关利率敏感性缺口分析说法正确的是()。
第6题:
下列关于重新定价缺口分析的表述中,正确的是()
第7题:
当某一时段内的资产大于负债,即处于资产敏感性缺口时,市场利率下降会导致银行的净利息收入下降
缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同,忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
缺口分析能够衡量利率变动对银行当期收益的影响,同时也能衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
缺口分析仅适用于衡量重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)
第8题:
忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
第9题:
未来亏损
当期亏损
未来收益
当期收益
第10题:
重新定价风险
期权风险
收益率曲线风险
基准风险
第11题:
缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法
第12题:
缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同,因此忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
缺口分析只考虑了由重新定价期限的不同带来的利率风险,未考虑到基准风险
非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源,但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
缺口分析只能反映利率变动的短期影响
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
下列关于市场风险计量的说法正确的是()。
第17题:
下列哪项不是目前在银行中被广泛使用的利率风险的计量方法()
第18题:
下列关于市场计量方法的说法正确的有( )。
第19题:
期权性风险
基准风险
利率变动的长期影响
重新定价风险
第20题:
缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间,它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响
缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内,因此不能反映银行净值的变化
缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法,而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法
缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响
缺口分析未能考虑基准风险,而久期分析则很好地反映了基准风险
第21题:
重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,是银行业较早采用的利率风险计量方法
重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点
重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同,因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险
重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
第22题:
久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
第23题:
无法衡量利率变动对银行当期收益的影响
未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
只考虑了重新定价风险,未考虑基准风险
忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异