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单选题某零息债券到期时间为5年，则麦考利久期为（ ）。A 等于5B 大于5C 无法确定D 小于5

题目
单选题
某零息债券到期时间为5年，则麦考利久期为（ ）。
A

等于5

B

大于5

C

无法确定

D

小于5

相似考题

1.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。 A．1 B．1.5 C．1.91 D．2

2.某半年付息一故的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为()。A、8B、8.17C、8.27D、8.37

3.附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。A.等于;大于B.大于;等于C.小于;等于D.大于;小于

4.某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。A．1B．1.5C．1.91D．2

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  • 第1题：

    已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A.4

    B.5

    C.6

    D.7


    正确答案：B
    麦考利久期除以(1+y)即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷(1+10%)=5。

  • 第2题：

    下列关于久期描述正确的是（ ）。

    A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

    B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

    C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

    D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为( )。

    A、8.0
    B、8.17
    C、8.27
    D、8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考莱久期=麦考莱久期/(1+y)=8.6/(1+4%)=8.27。

  • 第4题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A、8.0
    B、8.17
    C、8.27
    D、8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考利久期／（1+y）=8.6／（1+4%）=8.27。

  • 第5题：

    下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

    A. 麦考利久期的单位是年
    B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
    D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    答案：A,B,D
    解析：
    债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第6题：

    下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

    A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

  • 第7题：

    假设某金融机构投融资的利率都是8．1081％，已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（　　）。

    A.0．875
    B.0．916
    C.0．925
    D.0．944

    答案：C
    解析：
    由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，由修正久期的计算公式可得：D。 .



    @##

  • 第8题：

    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

    • A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    • B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
    • C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
    • D、麦考利久期的单位是年

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    下列关于久期描述正确的是（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为(      )。
    A

    8.0

    B

    8.17

    C

    8.27

    D

    8.37


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某债券的到期时间为1.25年，则其麦考利久期（  ）。
    A

    无法判断和到期时间的关系

    B

    不可能等于1.25年

    C

    小于或者等于1.25年

    D

    一定大于1.25年


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某10年期、每年付息一次的付息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率为4%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    8.85

    B

    8.27

    C

    8.60

    D

    8.43


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8．6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（ ）。

    A.8．0

    B.8．17

    C.8．27

    D.8．37


    正确答案：C
    修正的麦考莱久期=麦考莱久期／(1+y)=8．6／(1+4%)=8．27。

  • 第14题：

    下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。


    　　A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。

    　　B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)

    　　C.零息债券麦考利久期等于期限

    　　D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。

    答案：D
    解析：
    麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。@##

  • 第15题：

    (2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

    A.4
    B.5
    C.6
    D.7

    答案：B
    解析：
    麦考利久期除以（1+y）即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷（1+10%）=5。

  • 第16题：

    某债券的到期时间为1.25年，则其麦考利久期（ ）。

    A.无法判断和到期时间的关系
    B.不可能等于1.25年
    C.小于或者等于1.25年
    D.一定大于1.25年

    答案：C
    解析：

  • 第17题：

    下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

    A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

  • 第18题：

    某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是8.1081%，若有一期限为1年的零息债券，麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（　　）。
    A.0.875

    A.0.875
    B.0.916
    C.0.925
    D.0.944

    答案：C
    解析：
    由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，由修正久期的计算公式可得：



    考点：敏感性分析

  • 第19题：

    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

    • A、其麦考利久期为2年
    • B、其修正久期为1.92年
    • C、其价格为92.46元
    • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元

    正确答案:D

  • 第20题：

    不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    某零息债券到期时间为5年，则麦考利久期为（ ）。
    A

    等于5

    B

    大于5

    C

    无法确定

    D

    小于5


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。
    A

    其麦考利久期为2年

    B

    其修正久期为1.92年

    C

    其价格为92.46元

    D

    若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。
    A

    麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

    B

    零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    C

    对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

    D

    麦考利久期的单位是年


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    3

    B

    5

    C

    6

    D

    8


    正确答案： B
    解析：

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