位于证券市场线上
位于证券市场线下方
位于资本市场线上
位于证券市场线上方
第1题:
证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。
A、相关系数
B、标准差
C、贝塔值
D、有效组合
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()
第8题:
位于证券市场线上
位于证券市场线下方
位于资本市场线上
位于证券市场线上方
第9题:
证券市场线
资本市场线
投资组合
资本资产定价模型
第10题:
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
贝塔值越大,预期收益率越低
市场组合的贝塔值为0
贝塔值不能小于0
第11题:
证券A被高估
证券A是公平定价
证券A的阿尔法值是-1.5%
证券A的阿尔法值是1.5%
第12题:
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%
第13题:
在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()
第20题:
风险就越低
收益波动就越小
预期收益率越低
预期收益率越高
第21题:
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
第22题:
在RM和Rf之间
无风险利率Rf
(RM-Rf)
市场预期收益率RM
第23题:
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第24题:
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关