C>A>B
B>C>A
B>A>C
A>B>C
第1题:
已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组 合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%.则该组合的β系数为( )。
A.1.6
B.1.5
C.1.4
D.1.2
第2题:
若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数为()。
第10题:
10%
11%
12%
13%
第11题:
9.02%
9.28%
10.28%
10.56%
第12题:
2
2.5
1.5
5
第13题:
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。
A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0.2
第14题:
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。
A.2
B.2.5
C.1.5
D.5
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。
第22题:
1.6
1.5
1.4
1.2
第23题:
0.2
0.4
0.6
0.8