对
错
第1题:
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
A.0.02
B.0.04
C.0.5
D.0.3
第2题:
已知某种证券收益率的标准差为20%,当前市场组合收益率的标准差为40%,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A.4%
B.16%
C.25%
D.20%
第3题:
构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
证券A的标准差率为40%,β系数为0.5,证券B的标准差率为20%,β系数为1.5,则可以判断证券A比证券B总体风险大,系统风险小。
第9题:
A证券的风险比B证券大
B证券的风险比A证券大
A证券和B证券的风险无法比较
A证券和B证券的风险相同
第10题:
16%
12.88%
10.26%
13.79%
第11题:
对
错
第12题:
0.02
0.04
0.5
0.3
第13题:
假设A证券收益率的标准差是10%,B证券收益率的标准差是20%,AB证券收益率之问的相关系数为0.6,则AB两种证券收益率的协方差为( )。
A.1.2%
B.0.3
C.无法计算
D.1.2
第14题:
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为( )。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
第20题:
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
1.66%
1.58%
12.88%
13.79%
第24题:
16%
12.88%
10.26%
13.79%