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判断题当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。 ( )A 对B 错

题目
判断题
当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。    (    )
A

对

B

错

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1.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

2.构建投资组合的原因是（ ）。A．降低系统性风险B．降低非系统性风险C．增加系统性收益D．增加非系统性收益

3.下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

4.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（不能降低任何风险）。

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  • 第1题：

    将两只收益率完全正相关的股票组合在一起,()。

    A.能分散掉所有风险

    B.能分散掉所有非系统性风险

    C.能够分散掉所有系统性风险

    D.不能分散掉任何风险


    正确答案:B

  • 第2题：

    当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风

  • 第3题：

    构建证券组合的原因是()

    A.降低系统性风险

    B.增加非系统性收益

    C.增加系统性收益

    D.降低非系统性风险


    参考答案：D

  • 第4题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

    A．该组合不能抵消任何非系统风险

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的非系统性风险能完全抵消

    D．该组合的投资收益为50%


    正确答案：C
    解析：把投资收益呈负相关的证券放在一起组合。一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵消。

  • 第5题：

    基金组合管理过程

    构建投资组合的原因是（ ）。

    A．降低系统性风险

    B．降低非系统性风险

    C．增加系统性收益

    D．增加非系统性收益


    正确答案：B

  • 第6题：

    构建股票投资组合的目的是（）。

    A:降低非系统性风险
    B:增加非系统性收益
    C:增加系统性收益
    D:降低系统性风险

    答案：A
    解析：
    股票投资组合管理的目标是实现效用最大化，也就是使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是降低证券投资风险，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）；二是实现证券投资收益最大化。

  • 第7题：

    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（ ）


    答案：错
    解析：
    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低任何风险。

  • 第8题：

    构建证券组合的原因是（）

    • A、增加非系统性收益
    • B、降低系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、降低非系统性风险

    正确答案:D

  • 第9题：

    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

    • A、不能完全分散所有投资风险 
    • B、可以完全分散所有投资风险 
    • C、不能完全分散非系统性风险 
    • D、可以完全分散非系统性风险

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
    A

    通过投资组合方式，降低系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，回避系统性风险

    C

    通过投资组合方式，降低非系统性风险

    D

    通过股指期货套期保值，回避非系统性风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
    A

    不能完全分散所有投资风险 

    B

    可以完全分散所有投资风险 

    C

    不能完全分散非系统性风险 

    D

    可以完全分散非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    构建证券组合的原因是（）
    A

    增加非系统性收益

    B

    降低系统性风险

    C

    增加系统性收益

    D

    降低非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )

    A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销

    B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少

    C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少

    D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销


    正确答案：BD
    解析：按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于两项目，若两项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少；若两项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销。

  • 第14题：

    股票基金可以大大降低个股投资的系统性风险，但不能规避非系统性投资风险。 （ ）


    正确答案：B
    考点：了解股票基金的投资风险。见教材第二章第二节，P31。

  • 第15题：

    股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险，但却不能回避非系统性投资风险。( )


    正确答案：×

  • 第16题：

    当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。（ ）


    正确答案：√
    根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：  
    可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动（与相关系数绝对值反方向变动），即相关系数越小（或相关系数绝对值越大），组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。  

  • 第17题：

    与单个风险资产相比，投资组合能起到的作用是

    A.提高组合的收益率
    B.降低非系统性风险
    C.获取更高的超额收益
    D.降低系统性风险

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    组合投资能够减少直至消除的是系统性风险，承担影响所有股票收益率的非系统性风险。
    ( )


    答案：错
    解析：
    通过组合投资，能够减少直至消除各股 票自身特征所产生的风险（非系统性风险），而只承 担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统 性风险）。

  • 第19题：

    基金组合管理过程中，构建投资组合的原因是（）。

    • A、降低系统性风险
    • B、降低非系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、增加非系统性收益

    正确答案:B

  • 第20题：

    投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。（　）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    判断题
    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。    (    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    基金组合管理过程中，构建投资组合的原因是（）。
    A

    降低系统性风险

    B

    降低非系统性风险

    C

    增加系统性收益

    D

    增加非系统性收益


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    投资组合可以(   )。
    A

    降低系统性风险

    B

    降低非系统性风险

    C

    提高系统性收益

    D

    提高非系统性收益


    正确答案： A
    解析：

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