对
错
第1题:
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化,久期可以给出利率敏感性测度
第2题:
第3题:
银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时,通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的?()
第4题:
债券的收益水平通常用()。
第5题:
关于凸性以下说法错误的是()
第6题:
收益率曲线适合用于对债券类资产的收益衡量,而不适合商业银行其他业务的衡量与定价。
第7题:
商业银行的内部转移定价
商业银行的票据业务、拆借业务
理财产品等中间业务
利率远期、利率互换、利率期货及利率期权等利率衍生产品
电子金融产品
第8题:
收益率曲线风险
期权风险
基准风险
重新定价风险
第9题:
收益率曲线可以用于衡量市场上债券的报价是否合理
收益率曲线代表整个市场对于期限结构的观点
收益率曲线可以用于帮助计算VaR等风险指标
中债收益率曲线的定位是公允收益率曲线
第10题:
年化收益率
百分比收益率
经风险调整的资本收益率
汇率
第11题:
β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险
β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
第12题:
现金收益率曲线
衍生工具收益率曲线
债券收益率曲线
基准收益率曲线
第13题:
关于凸性以下说法错误的是( )
A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系。
B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C.价格收益率曲线越弯曲,凸度越小
D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
解析:C选项正确表述应该是价格收益率曲线越弯曲,凸度越大。
第14题:
收益率曲线比即期利率曲线能更好的用于债券定价。
第15题:
使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以()为目标。
第16题:
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
第17题:
在单笔业务层面上,()可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。
第18题:
到期收益率
债券价格波动率
信用评级
资产负债率
第19题:
对
错
第20题:
在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC.
在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
经风险调整的资本收益率(RAROC.,克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
在资产组合层面上,商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
第21题:
在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
使用经风险调整的业绩评估方法,不利于在银行内部建立正确的激励机制
在资产组合层面上,商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配,及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
在商业银行总体层面上,RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
第22题:
债券的到期收益率来衡量
债券的面值来衡量
债券的票面收益率来衡量
债券的到期日来衡量
第23题:
存贷款业务收益率曲线
资金业务收益率曲线
备付金业务收益率曲线
应收款项类标准化投资收益率曲线