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单选题一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。A 指数分布B 正态分布C 泊松分布

题目
单选题
一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。
A

指数分布

B

正态分布

C

泊松分布

相似考题

1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

3.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平

4.因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()此题为判断题(对，错)。

更多“一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以”相关问题

  • 第1题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

    A．市场风险经济资本=乘数因子×VAR

    B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

    C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

    D．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A

  • 第2题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

    A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

    B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

    C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

    D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A
    解析：商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。

  • 第3题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第4题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

    A．市场风险经济资本一乘数因子×VaR

    B．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaR

    C．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaR

    D．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）


    正确答案：A
    A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

  • 第5题：

    下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
    A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
    B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
    C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
    D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值


    答案：D
    解析：
    采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形。根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。

  • 第6题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

    A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
    B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
    C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
    D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

    答案：B
    解析：
    市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

  • 第7题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    下列对多因子模型的描述错误的是（）。

    • A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
    • B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
    • C、多因子模型可以识别基金业绩的来源
    • D、多因子模型中的因子数量是固定的

    正确答案:D

  • 第9题：

    一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。

    • A、指数分布
    • B、正态分布
    • C、泊松分布

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列对多因子模型的描述错误的是（）。
    A

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益

    B

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险

    C

    多因子模型可以识别基金业绩的来源

    D

    多因子模型中的因子数量是固定的


    正确答案： C
    解析： 多因子模型中的因子数量是开放的，众多经济学家为此做出了重要贡献，但是却无法限定因子的数量。

  • 第11题：

    判断题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。
    A

    指数分布

    B

    正态分布

    C

    泊松分布


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子

    D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)


    正确答案：B
    市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR。

  • 第14题：

    下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

    C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

    D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR


    正确答案：B

  • 第15题：

    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

    B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

    C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

    D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。

  • 第16题：

    界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。

    A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
    B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
    C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
    D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
    E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系

    答案：A,B,C
    解析：
    界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：
    第一，依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
    第二，根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。
    第三，建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。

  • 第17题：

    产品层面的风险识别的核心内容是（ ）。

    A.识别各类风险因子的相关性
    B.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口
    C.识别影响产品价值变动的主要风险因子
    D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    产品层面的风险识别是识别出单个金融衍生品所存在的风险，核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。部门层面的风险识别是在产品层面风险识别的基础上，充分考虑一个交易部门所持有的所有金融衍生品的风险，核心内容是识别出各类风险因子的相关性及整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口。公司层面的风险识别则是在部门层面风险识别的基础上，更多地关注业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性，包括授权、流程、合规、结算等活动中的风险。

  • 第18题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

    • A、变动
    • B、预期变动
    • C、非预期变动

    正确答案:C

  • 第20题：

    各信用社及总部有关部门如发现集团客户发生重大风险预警事项及一般风险预警事项，将导致整个集团出现（）风险，应作为风险管理重大事项予以立项。

    • A、系统性
    • B、非系统性
    • C、重大
    • D、一般

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    产品层面的风险识别的核心内容是（　　）。
    A

    识别各类风险因子的相关性

    B

    识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口

    C

    识别影响产品价值变动的主要风险因子

    D

    识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性


    正确答案： C
    解析：
    产品层面的风险识别是识别出单个金融衍生品所存在的风险，核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。部门层面的风险识别是在产品层面风险识别的基础上，充分考虑一个交易部门所持有的所有金融衍生品的风险，核心内容是识别出各类风险因子的相关性及整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口。公司层面的风险识别则是在部门层面风险识别的基础上，更多地关注业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性，包括授权、流程、合规、结算等活动中的风险。

  • 第22题：

    判断题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
    A

    变动

    B

    预期变动

    C

    非预期变动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。（  ）
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析：

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