模拟测试
限额管理
风险报告
压力测试
第1题:
第2题:
监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
第3题:
下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。
第4题:
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。
第5题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
第6题:
依据《商业银行资本充足率信息披露指引》,商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的()、()、()等定性信息。
第7题:
对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括()
第8题:
外部模型
内部模型
五力模型
SWOT模型
第9题:
案件防控
审计稽核
内部控制
风险管理
第10题:
对
错
第11题:
商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准,商业银行不得变更市场风险资本计量方法
商业银行采用内部模型法,若未覆盖所有市场风险,经银监会核准,可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求,但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于100%
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)xlOO%
第12题:
对
错
第13题:
采用()的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。
第14题:
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性,运用()和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
第15题:
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
第16题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。
第17题:
商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定,披露其市场风险状况的定量和定性信息,采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括():
第18题:
采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常()相融合,内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。
第19题:
模型开发和运行人员
市场风险管理人员
模型开发和运行人员与市场风险管理人员
独立于模型开发和运行的人员
第20题:
模拟测试
限额管理
风险报告
压力测试
第21题:
市场风险模型开发和模型独立控制
信用风险模型开发和模型独立预测
系统风险模型开发和模型独立操作
操作风险模型开发和模型独立
第22题:
商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准,商业银行不得变更市场风险资本计量方法
商业银行采用内部模型法,若未覆盖所有市场风险,经银行业监督管理机构核准,可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求,但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于100%
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×l00%
第23题:
缺口分析
内部模型
压力测试
情景分析
第24题:
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求