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多选题利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小

题目
多选题
利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
A

高杠杆

B

交易成本低

C

流动性好

D

违约风险小

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1.在资产配置的过程中，明确资产组合中包括哪几类资产这一步骤是指在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，确定实际的资产配置战略。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.在基金的投资组合管理过程中，( )最为重要，对基金投资组合的最终表现有着决定性的影响。A．资产配置决策B．制定投资政策C．进行证券分析D．修正投资组合

3.在基金的投资组合过程中，（ ）最为重要，对基金投资组合的最终表现有着决定性影响。A．资产配置决策B．设定投资策略C．进行证券分析D．修正投资组合

4.共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域，但当共同基金为其持有的股票、债券、外汇等相关资产避险时，可以套期保值者的身份参与期货交易。 （ ）

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 商业银行、保险公司、基金公司等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
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  • 第1题：

    在投资管理中,以下哪种资产配置对长期投资组合收益的影响最大( )

    A．中期资产配置

    B．政策资产配置

    C．战术资产配置

    D．动态资产配置


    参考答案：B
    解析：在投资管理中,没有其他因素比政策资产配置对长期投资组合收益的影响更大的了。它用来描述长期投资政策的制定,使投资组合受益于市场大规模变化和一些最具进攻性的短期战术战略。

  • 第2题：

    在投资管理中，对长期投资组合收益的影响最大的是( )。

    A．政策资产配置

    B．静态资产配置

    C．战术资产配置

    D．动态资产配置


    参考答案：A
    解析：在投资管理中，政策资产配置用来描述长期投资政策的制定，使投资组合受益于市场大规模变化和一些最具进攻性的短期战术战略。

  • 第3题：

    像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值和权益类衍生品具备灵活的资产配置功能是衍生品工具的两个特性。（）



    答案：错
    解析：
    说法不严谨。机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性一是像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值，二是权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。

  • 第4题：

    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合。包括有（ ）。

    A. 改变资产配置
    B. 投资组合的再平衡
    C. 现金管理
    D. 久期管理

    答案：A,B,C
    解析：
    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。

  • 第5题：

    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合。包括有（ ）。

    A、改变资产配置
    B、投资组合的再平衡
    C、现金管理
    D、久期管理

    答案：A,B,C
    解析：
    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。

  • 第6题：

    资产配置在不同层面上具有不同含义，可以分为（）。

    • A、战略性资产配置
    • B、战术性资产配置
    • C、资产混合管理
    • D、资产组合配置

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    资产组合模型表明（）。

    • A、汇率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用
    • B、汇率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用
    • C、利率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用
    • D、利率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用

    正确答案:B

  • 第8题：

    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（）。

    • A、改变资产配置
    • B、投资组合的再平衡
    • C、现金管理
    • D、久期管理

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    资产配置在不同层面上具有不同含义，可以分为（）。
    A

    战略性资产配置

    B

    战术性资产配置

    C

    资产混合管理

    D

    资产组合配置


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备()的重要特性。
    A

    灵活改变投资组合的口值

    B

    可以替代股票投资

    C

    灵活的资产配置功能

    D

    零风险


    正确答案： D,B
    解析： 机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性：①像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值；②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。

  • 第11题：

    多选题
    权益类衍生品的重要特性使得它在()等方面得到广泛应用。
    A

    资产配置策略

    B

    现金资产证券化策略

    C

    指数化投资策略

    D

    投资组合的β值调整策略


    正确答案： C,B
    解析： 权益类衍生品工具具备两个非常重要的特性：①像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的口值；②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。这两个重要特性使得它在资产配置策略、投资组合的β值调整策略、指数化投资策略、传统的阿尔法(Alpha)策略及阿尔法转移策略、现金资产证券化策略等方面得到广泛应用。

  • 第12题：

    单选题
    下列确定资产管理计划所属类别的规定，正确的是（　　）。Ⅰ．固定收益类指的是投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%Ⅱ．权益类指的是投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%Ⅲ．商品及金融衍生品类指的是投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%Ⅳ．混合类指的是投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类的标准
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    资产管理计划应当具有明确、合法的投资方向，具备清晰的风险收益特征，并区分最终投向资产类别，按照下列规定确定资产管理计划所属类别：①投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为固定收益类；②投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为权益类；③投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%的，为商品及金融衍生品类；④投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类。

  • 第13题：

    关于资产配置的描述正确的是（ ）。

    A．资产配置是指依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合

    B．资产配置之所以能对投资组合的风险与报酬产生一定的影响力，在于其可以利用各种资产类别，各自不同的报酬率及风险特性，以及彼此价格波动的相关性，来降低投资组合的整体投资风险

    C．通过资产配置投资，除了可以降低投资组合的下跌风险，更可稳健地增强投资组合的报酬率

    D．维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程

    E．只有依照资产配置流程简历投资循环，才能有效率地建立及维持资产配置最适化，进而达成中长期投资理财目标


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如（　　）。

    A.改变资产配置
    B.投资组合的再平衡
    C.现金管理
    D.久期管理

    答案：A,B,C
    解析：
    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理(包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出)等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。D项，利用利率类衍生品中的国债期货可以进行久期管理。

  • 第15题：

    实践表明，用权益类衍生品进行资产组合管理，投资者需要调整资产组合的头寸，重新建立预定的战略性资产配置时，通过（　　）加以调整是比较方便的。

    A.股指期货
    B.股票期货
    C.股指期权
    D.国债期货

    答案：A
    解析：
    如果股票市场价格相对债券市场或其他资产的市场价格发生变化，那么投资组合中股票的比例就会上升或下降。投资者有时需要调整资产组合的头寸，重新建立预定的战略性资产配置。欧美市场的实践表明，通过股指期货加以调整是比较方便的。

  • 第16题：

    权益类衍生品的重要特性使得它在（ ）等方面得到广泛应用。

    A.资产配置策略
    B.现金资产证券化策略
    C.指数化投资策略
    D.投资组合的β值调整策略

    答案：A,B,C,D
    解析：
    权益类衍生品工具具备两个非常重要的特性：①像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的口值；②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。这两个重要特性使得它在资产配置策略、投资组合的β值调整策略、指数化投资策略、传统的阿尔法（Alpha）策略及阿尔法转移策略、现金资产证券化策略等方面得到广泛应用。

  • 第17题：

    使用权益类衍生品工具的作用包括（）。

    A.改变资产配置
    B.投资组合的再平衡
    C.现金管理
    D.增加资产组合的流动性
    E.提高工作效率



    答案：A,B,C,D
    解析：
    权益类衍生品除了可以作为套期保值和套利的有效具外，还为机构投资者提供了一个管理资产组合的良好工具，通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。

  • 第18题：

    权益类衍生品的重要特性使得它在（）等方面得到广泛应用。

    • A、资产配置策略
    • B、现金资产证券化策略
    • C、指数化投资策略
    • D、投资组合的β值调整策略

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

    • A、高杠杆
    • B、交易成本低
    • C、流动性好
    • D、违约风险小

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备（）的重要特性。

    • A、灵活改变投资组合的口值
    • B、可以替代股票投资
    • C、灵活的资产配置功能
    • D、零风险

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    多选题
    利率衍生品依据其（　　）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
    A

    高杠杆

    B

    交易成本低

    C

    流动性好

    D

    违约风险小


    正确答案： C,D
    解析：
    商业银行、保险、基金等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

  • 第22题：

    多选题
    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（　　）。
    A

    改变资产配置

    B

    投资组合的再平衡

    C

    现金管理

    D

    久期管理


    正确答案： B,A
    解析：
    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合的行为，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性，降低交易成本，增加收益。D项，利用利率类衍生品中的国债期货可以进行久期管理。

  • 第23题：

    多选题
    依据其()等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
    A

    高杠杆

    B

    交易成本低

    C

    流动性好

    D

    违约风险小


    正确答案： A,C
    解析： 商业银行、保险公司、基金公司等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于资产管理计划所属类别的规定，不正确的是（  ）。
    A

    投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为固定收益类

    B

    投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为权益类

    C

    投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产10%的，为商品及金融衍生品类

    D

    投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类产品标准的，为混合类


    正确答案： A
    解析：

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