执行价为指数初值的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
第1题:
第2题:
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。
第3题:
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元,产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率,0),每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是()份。
第4题:
买入债券后持至期满,取得利息收入和按面值偿还的本金,此时投资者得到的收益率是()
第5题:
某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]那么,该产品中的保本率是()。
第6题:
“(公司的净资产-公司股票面值总额)除以公司股票面值总额”衡量的是()。
第7题:
3200和3800
3200和4200
3800和4200
3200和4800
第8题:
1
0.04
0.02
0.01
第9题:
对
错
第10题:
I、Ⅲ
I、Ⅲ、Ⅳ
I、Ⅳ
I、Ⅱ、Ⅳ
第11题:
120%
100%
80%
0%
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
某美元指数挂钩型结构化产品约定:如果美元指数最终达到参考值,则收益率为min(33.33%×美元指数升值幅度+2%,10%);否则收益率为2%。该产品属于()。
第15题:
挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是:产品收益率=15%-max(Abs(指数收益率)-5%,0)。假设在起始时刻指数的价位是4000点,则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是()。
第16题:
某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。
第17题:
发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险,最合适的场内交易工具是具有相同标的的()
第18题:
ETF基金
期货
期权
总收益互换
第19题:
只是区间触发型产品
既是区间触发型产品,也是区间累积型汇率挂钩产品
只是区间累积型汇率挂钩产品
既是区间触发型产品,也是收益分享型汇率挂钩产品
第20题:
执行价为指数初值的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
第21题:
股指看涨期权
股指看跌期权
牛市价差期权组合
熊市价差期权组合
第22题:
降低产品的参与率
加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头
缩短产品的期限
在无风险利率较低的时期发行产品
第23题:
执行价为指数初值的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
第24题:
直接收益率
到期收益率
持有期收益率
赎回收益率