需要数据量大
未来风险不能在模型中体现
缺乏前瞻
第1题:
操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。
A.业务经营环境和内部控制因素
B.外部损失数据
C.情景分析
D.内部损失数据
E.借款人信用记录
第2题:
下列不属于操作风险评估法的是( )
A.自我评估法
B.损失分布法
C.风险地图法
D.风险计量法
第3题:
下列不属于操作风险评估法的是( )
第4题:
高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本:()。
第5题:
基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。
第6题:
以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系()
第7题:
计算操作风险资本的高级计量法包括()
第8题:
外部损失数据
内部损失数据
情景分析
业务经营环境和内部控制因素
借款人信用记录
第9题:
高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数
基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下,各损失分布中非预期分布损失额
高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构
高级计量法的优势是易于操作,劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求
第10题:
内部衡量法
外部衡量法
损失分布法
记分卡
损失概率法
第11题:
损失分布法
内部衡量法
打分卡法
基本指标法
第12题:
预期损失的固定倍数
风险价值(VaR)
损失分布的标准偏差
标准偏差相对均值的百分比
第13题:
高级计量法中的定性标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。( )
此题为判断题(对,错)。
第14题:
第15题:
下列属于高级计量法的是()。
第16题:
操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)
第17题:
目前比较流行的高级计量法主要有( )。
第18题:
根据新巴塞尔协议规定,计算操作风险的方法主要有()
第19题:
操作风险共有三种计算操作风险资本的方法,这三种方法分别是()
第20题:
内部计量法
损失分布法
VAR法
极端值理论模型
第21题:
具有更强的风险敏感性
用历史数据预测未来
具有前瞻性
可以将操作风险.市场风险和信用风险用统一的方法结合起来
第22题:
内部计量法
极端值理论模型
方差-协方差法
损失分布法
第23题:
需要数据量大
未来风险不能在模型中体现
缺乏前瞻
第24题:
基本指标法,高级计量法,标准法
基本指标法,标准法,高级计量法
标准法,基本指标法,高级计量法
高级计量法,标准法,基本指标法