预期损失的固定倍数
风险价值(VaR)
损失分布的标准偏差
标准偏差相对均值的百分比
第1题:
新巴塞尔资本协议的核心内容是()
第2题:
高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本:()。
第3题:
巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的办法,分别为基本指标法、标准法/标准替代法、高级计量法。
第4题:
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )
第5题:
计算操作风险资本的高级计量法包括()
第6题:
银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。
第7题:
《巴塞尔新资本协议》提出操作风险监管资本的度量方法有()
第8题:
高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数
基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下,各损失分布中非预期分布损失额
高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构
高级计量法的优势是易于操作,劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求
第9题:
基本指标法
内部模型法
高级计量法
内部评级法
第10题:
内部评级法
资本监管
基本指标法
操作风险高级计量法
第11题:
内部计量法
极端值理论模型
方差-协方差法
损失分布法
第12题:
基本指标法,高级计量法,标准法
基本指标法,标准法,高级计量法
标准法,基本指标法,高级计量法
高级计量法,标准法,基本指标法
第13题:
关于操作风险监管资本计量,以下表述正确的有()。
第14题:
根据巴塞尔新资本协议,操作风险监管资本计量方法不包括()。
第15题:
操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)
第16题:
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。
第17题:
在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有( )。
第18题:
巴塞尔新资本协议提出的计量操作风险监管资本的方法不包括()。
第19题:
内部计量法
损失分布法
VAR法
极端值理论模型
第20题:
标准法
替代标准法
基本指标法
替代指标法
高级计量法
第21题:
流程法
标准法
基本指标法
高级计量法
第22题:
基本指标法
高级计量法
关键风险指标法
标准法
第23题:
基本指标法
标准法
高级计量法
模型法