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单选题信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。A 违约损失率B 违约风险暴露C 违约概率D 违约久期

题目
单选题
信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。
A

违约损失率

B

违约风险暴露

C

违约概率

D

违约久期

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1.单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

2.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率 B.违约概率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 E.违约风险利息率

3.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）

4.根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。 Ⅰ.违约意愿 Ⅱ.违约概率 Ⅲ.违约损失率 Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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  • 第1题：

    与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.有效期限

    答案：D
    解析：
    根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。

  • 第2题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第3题：

    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失
    • D、违约风险暴露
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    多选题
    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    杠杆率


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    违约原因

    E

    有效期限


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列各项中，现代信用风险的分析的衡量基础包括（　　）。Ⅰ．违约概率Ⅱ．违约损失率Ⅲ．违约风险暴露Ⅳ．期限
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。信用风险构成要素加上各种传统和现代的信用风险衡量方法构成了整个信用风险的衡量方法体系。

  • 第12题：

    单选题
    计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是（  ）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    有效期限

    D

    违约风险暴露


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限
    • E、违约时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。

    • A、违约损失率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约概率
    • D、违约久期

    正确答案:C

  • 第15题：

    信用风险经济资本的计量要素包括（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、持有期
    • E、置信水平

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

    • A、违约频率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、违约风险利息率

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、违约原因
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    多选题
    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）
    A

    违约频率

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    违约风险利息率


    正确答案： B,A
    解析： 违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

  • 第20题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    计算商业银行特定客户的信用风险，需要（  ）变量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    行业风险指数


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列属于信用风险构成要素的是（  ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失
    A

    ①②③

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： C
    解析：

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