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单选题根据资本资产定价模型的假设条件，β值为0.5的投资的风险溢价等于（）A 无风险回报率B 市场的风险溢价C 市场的风险溢价的两倍D 市场的风险溢价的一半

题目
单选题
根据资本资产定价模型的假设条件，β值为0.5的投资的风险溢价等于（）
A

无风险回报率

B

市场的风险溢价

C

市场的风险溢价的两倍

D

市场的风险溢价的一半

相似考题

1.资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。()此题为判断题(对，错)。

2.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

3.共用题干 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险

4.资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 （ ）

更多“根据资本资产定价模型的假设条件，β值为0.5的投资的风险溢价等于（）”相关问题

  • 第1题：

    下列有关资产定价理论的优缺点，说法错误的是（　　）。

    A、资本资产定价中的β值可以确定
    B、资本资产定价中的β值难以确定
    C、资本资产定价的假设前提是难以实现的
    D、它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择

    答案：A
    解析：
    资本资产定价最大的优点在于简单、明确；其另一优点在于实用性。资本资产定价的缺点在于：①资本资产定价的假设前提是难以实现的；②资本资产定价中的β值难以确定。

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
    Ⅰ.β值恒大于0
    Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
    Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
    Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    A：Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    选项Ⅰ：β衡量的是某项资产（或资产组合）的系统风险，β=某项资产相关系数*该项资产的标准差/市场组合的标准差，如果该项资产相关系数为负数（与市场组合波动反方向变动），那么β系数就有可能是负数，所以选项A错误；
    选项Ⅱ：市场组合的β系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差，市场组合与本身的相关系数为1，所以市场组合的β系数也为1，选项B正确；
    选项Ⅲ：β系数是衡量 系统风险的指标，β为零，说明该证券的系统风险为0，所以选项C正确；
    选项Ⅳ：β系数只能衡量系统风险，不能衡量非系统风险，所以选项D错误

  • 第3题：

    在资产资本定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()


    答案：错
    解析：
    在资本资产定价模型中，单个证券的非系统风险已经通过分散投资规避掉了，市场只会对其承担的系统风险提供补偿。

  • 第4题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第6题：

    根据资本资产定价模型的假设条件，投资者的投资范围不包括（ ）。

    A.股票
    B.债券
    C.无风险借贷安排
    D.私有企业

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件之一为：投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等。这一假定排除了非流动性资产，如人力资本、私有企业、政府资产等。

  • 第7题：

    资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。

    • A、市场风险
    • B、资产风险
    • C、风险溢价
    • D、风险补偿

    正确答案:C

  • 第8题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

    • A、β值恒大于0
    • B、市场组合的β值恒等于1
    • C、β系数为零表示无系统风险
    • D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    单选题
    套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。
    A

    多

    B

    少

    C

    相同

    D

    不可比


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有()。
    A

    β值恒大于0

    B

    市场组合的β值恒等于1

    C

    β系数为零表示无系统风险

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 绝大多数的β系数是大于零的，极个别的资产β系数是负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反．选项A不正确；β系数反映系统风险的大小，不能衡量非系统风险，选项D不正确。

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是()。
    A

    市场风险

    B

    资产风险

    C

    风险溢价

    D

    风险补偿


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在使用资本资产定价模型时，需要估计（）三方面的条件。
    A

    无风险利率

    B

    风险溢价

    C

    β值

    D

    平均利润


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第14题：

    套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。

    A、多
    B、少
    C、相同
    D、不可比

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    （ ）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

    A.证券市场线
    B.资本市场线
    C.投资组合
    D.资本资产定价模型

    答案：A
    解析：
    证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

  • 第16题：

    与资产资本定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较多。()


    答案：错
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件为3个，套利定价理论模型的假设条件同样为3个。

  • 第17题：

    在资本定价模型CAPM中，公司的股权资本成本与无风险收益率之间的差等于（）。

    A.股票的系统风险乘以风险资产回报率
    B.股票的系统风险除以风险资产回报率
    C.股票的系统风险乘以风险溢价
    D.股票的系统风险除以风险溢价

    答案：A
    解析：
    采用资本定价模型（CAPM）来估计公司的资本成本，则R＝rf＋βk，其中R为资本成本，rf无风险收益率，β为系统风险，k为风险资产回报率。所以本题答案为A。

  • 第18题：

    根据资本资产定价模型的假设条件，β值为0.5的投资的风险溢价等于（）

    • A、无风险回报率
    • B、市场的风险溢价
    • C、市场的风险溢价的两倍
    • D、市场的风险溢价的一半

    正确答案:D

  • 第19题：

    资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    在使用资本资产定价模型时，需要估计（）三方面的条件。

    • A、无风险利率
    • B、风险溢价
    • C、β值
    • D、平均利润

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    判断题
    资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列有关资产定价理论的优缺点，说法错误的是（　　）。
    A

    资本资产定价中的β值可以确定

    B

    资本资产定价中的β值难以确定

    C

    资本资产定价的假设前提是难以实现的

    D

    它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择


    正确答案： A
    解析：
    资本资产定价最大的优点在于简单、明确；其另一优点在于实用性。资本资产定价的缺点在于：①资本资产定价的假设前提是难以实现的；②资本资产定价中的β值难以确定。

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型的假设条件，β值为0.5的投资的风险溢价等于（）
    A

    无风险回报率

    B

    市场的风险溢价

    C

    市场的风险溢价的两倍

    D

    市场的风险溢价的一半


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    资本资产定价模型的假设条件包括哪些?

    正确答案：
    解析：

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