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问答题简述评估偿付能力资本需求考虑的因素。
题目
问答题
简述评估偿付能力资本需求考虑的因素。
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第1题：
制定资本规划有助于确保资本水平长期稳定及经营发展的稳健性。那么银行制定资本规划时应考虑的主要因素有（ ）。A.资本监管要求
B.资本可获得性
C.未来资本需求
D.风险评估结果
E.风险管理水平答案：A,B,C,D,E解析：资本规划是银行根据各项内、外部约束，量身定做的一套兼顾当期及未来资本充足率要求、发展目标和管理需要的关于整体资本需求和补充的计划。资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。 -
第2题：
资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素。确保目标资本水平与（）相适应。
- A、风险偏好
- B、外部经营环境
- C、业务发展战略
- D、内部控制
- E、风险管理水平
正确答案:A,B,C,E -
第3题：
（）是影响保险需求的因素。
- A、市场利率
- B、保险资本量
- C、人口因素
- D、偿付能力
- E、国内生产总值
正确答案:A,C -
第4题：
简述无形资产评估应考虑的因素。
正确答案:⑴无形资产本身的状况。
⑵转让内容和条件。
⑶无形资产受让方情况。
⑷无形资产转让时的外部因素。 -
第5题：
简述企业进行外部应急能力评估时应考虑的因素。
正确答案: （1）所在区域附近专兼职消防力量；
（2）医疗救护机构分布及救护能力；
（3）有关信息资源，如基础信息、应急信息
（4）专家系统 -
第6题：
对客户进行资信评估时应考虑的因素有（）。
- A、信用品质
- B、偿付能力
- C、资本和抵押品
- D、经济状况
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
问答题为什么说在量化偿付能力资本需求时，不需要也不可能考虑所有风险？正确答案：
这是因为:
(1)不是所有风险都可以被量化。例如:管理不善也可能是保险公司破产的一个主要原因,但是这一风险通常是难以量化的。又如:对如何量化评估操作风险(例如欺诈和电脑系统故障)的偿付能力资本需求问题,也存在很多争议和挑战。
(2)有的风险对偿付能力的影响较小,基于可行性和成本收益原则,这些风险也可能被排除在外。解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。A风险评估结果
B资本可获得性
C未来资本需求
D压力测试结果
E资本监管要求
正确答案： B,D解析： 商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 -
第9题：
问答题可以从哪些角度评估偿付能力资本需求？正确答案：
偿付能力资本需求指保险公司为了能够以较高概率偿付其到期债务,而需要持有的超过其负债部分的资产。我们可以从不同的角度评估偿付能力资本需求:
(1)外部监管角度。为了保护保险消费者的利益,监管机构通常要求保险公司具备和维持相对应的偿付能力资本。
(2)公司内部管理角度。从公司内部管理角度看,除了遵循法律和监管规定需要满足最低资本要求外,还需要根据公司本身的风险特征和风险偏好,设定内部的资本需求水平。有时,公司还需要考虑评级机构的要求。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑（）等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。A风险评估结果
B未来资本需求
C资本监管要求
D预期资本损失
E资本可获得性
正确答案： A,B,C,E解析： 资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。 -
第11题：
多选题用专家方法评估信用风险时，进行分析的信用因素有（）。A品格
B资本
C偿付能力
D抵押品
E周期的形势
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题举例说明基于风险、基于原则的偿付能力资本需求评估方法的优缺点。正确答案：
目前,基于风险、基于原则的偿付能力资本需求评估方法越来越得到重视。这种方法以风险为基础,通过直接考虑风险可能带来的潜在损失(损失分布)来确定偿付能力资本需求。它能够抓住风险与偿付能力资本需求之间的本质联系,能够反映各保险公司的特性,并鼓励保险公司进行适当的风险管理行为。
然而,这种方法也存在一些缺陷,例如,基于原则的评估方法下,公司有更多的自由,这可能会增加监管的难度;另外,这种评估方法实施成本较高,且存在很多需要解决和确定的问题,例如:
(1)基于什么评估基础,即持续经营、清算或自然流失;
(2)使用压力情景方法还是随机方法计算偿付能力资本需求;
(3)使用什么风险度量来量化偿付能力资本需求,如风险价值(VAR)、条件风险价值(CVAR/CTE)、公式法或其他可能的方法;
(4)使用风险价值和条件风险价值时,应该选取什么置信度水平;
(5)使用多长时间范围评估偿付能力资本需求。解析： 暂无解析 -
第13题：
用专家方法评估信用风险时，进行分析的信用因素有（）。
- A、品格
- B、资本
- C、偿付能力
- D、抵押品
- E、周期的形势
正确答案:A,B,C,D,E -
第14题：
商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。
- A、风险评估结果
- B、资本可获得性
- C、未来资本需求
- D、压力测试结果
- E、资本监管要求
正确答案:A,B,C,E -
第15题：
简述进行企业价值评估时应考虑哪些因素。
正确答案:（1）企业全部资产价值；
（2）企业的获利能力；
（3）企业的外部因素。 -
第16题：
企业对客户进行资信评估应当考虑的因素主要包括（）
- A、信用品质
- B、偿付能力
- C、资本和抵押品
- D、经济状况
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
企业对顾客进行资信评估应当考虑的因素主要有（）
- A、信用品质
- B、偿付能力
- C、资本和抵押品
- D、经济状况
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑（）等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。
- A、风险评估结果
- B、未来资本需求
- C、资本监管要求
- D、预期资本损失
- E、资本可获得性
正确答案:A,B,C,E -
第19题：
多选题（）是影响保险需求的因素。A市场利率
B保险资本量
C人口因素
D偿付能力
E国内生产总值
正确答案： B,E解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题简述偿付能力资本管理的具体措施。正确答案：
措施大致可以分为两类:增加资本和降低公司的负债。常用的偿付能力资本管理具体措施有:
(1)股权资本。股东通过注入新的资本,在增加公司资产的同时,不对负债造成影响,因此股权资本能够有效地改善偿付能力资本状况。
(2)次级债。保险公司可以通过发行次级债来增加偿付能力资本。
(3)财务再保险。通过与再保险公司签订财务再保险合同,原保险公司获得了再保险公司的资金支持,因此能够改善其偿付能力资本状况。
(4)资产证券化。通过证券化,可以把一些不受监管或会计准则认可的资产转换为认可资产,从而更加有效地对其法定偿付能力资本进行管理。
(5)衍生品。合理地使用衍生品可以降低保险公司面临的风险并能帮助公司进行更加有效的业务管理。从而灵活运用衍生品可以辅助公司更加有效地管理其偿付能力资本。
(6)其他措施。除以上措施外,保险公司还可以通过对目前公司财务结构进行重组,更加有效地管理公司偿付能力资本。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述公司面临的风险和偿付能力资本需求的关系。正确答案：
公司面临的风险与偿付能力资本需求之间的关系十分密切,风险与偿付能力资本需求会随着公司的产品条款、产品组合、投资组合、分保安排、财务策略、业务发展策略及外部经济条件的变动而变动。反过来,偿付能力管理能够提供有用的信息,支持保险公司在产品开发、投资策略等方面的决策。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述评估偿付能力资本需求考虑的因素。正确答案：
(1)识别造成公司偿付能力不足的主要风险。保险公司面临的风险可以分为:市场风险、信用风险、业务风险、操作风险、流动性风险、法律风险、战略风险等。在风险识别过程中,应该特别注意识别那些造成公司偿付能力不足的主要风险。可以通过分析偿付能力不足的历史经验识别并管理这些主要风险。
(2)确定量化偿付能力资本需求时需要考虑的风险。在使用公式或者其他方法量化偿付能力资本需求时,不需要也不可能考虑所有风险。对于无法量化的或者被忽略的风险因素一个可能的处理方法是在量化分析后得出的偿付能力资本需求基础上再加入一定的额外偿付能力资本需求。
(3)确定度量风险暴露的方法。在度量风险暴露及与之相关的偿付能力资本需求时一个常用的方法是因子法。另一种方法以风险为基础,通过直接考虑风险可能带来的潜在损失(损失分布)来确定偿付能力资本需求。
(4)考虑不同风险之间的相关性。尽管在确定偿付能力资本需求时需要逐个考虑公司面临的各种风险,但最终的偿付能力资本需求应该反映公司的整体风险状况。但这并不是要把各种风险的偿付能力进行简单加总,而是需要考虑他们之间的复杂的相关性。
(5)是否需要包含新业务。在考虑未来新业务的影响时,需要注意公司的新业务假设会对未来的费用率、退保率、投资收益率等诸多假设造成影响,从而影响最终的偿付能力评估结果。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题在实务中，实际资本的评估需要考虑的因素有哪些？正确答案：
在资产和负债评估结束后,可以简单使用资产与负债之差计算实际资本。在实务中还应考虑的其他因素:
(1)评估资产和负债价值时是否考虑了边际,特别在以内部管理为目的时。在保险公司运营过程中,为履行责任所提取的负债(例如准备金)再加上负债之上的偿付能力资本共同发挥作用保证其未来的偿债能力。因此,在考虑实际资本时,需要同时考虑资产、负债评估的谨慎度。
(2)是否有其他可以充当偿付能力资本的“表外项目”。在内部管理时和某些监管体系下,所有可用来吸收损失,以确保公司对保单持有人的赔付与给付责任的资金都可以计入实际资本的范畴。这些资金既可以表现为会计报表中的某一项目,也可以表现为一些表外项目。
(3)实际资本的质量。在内部管理时和某些监管体系下,不同的偿付能力资本具备不同的损失吸收能力,因此不应该仅仅关注偿付能力资本的额度,同时也应该关注偿付能力资本的质量。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题简述资本结构决策需考虑的因素。正确答案：解析：