历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率
历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断
以上说法都不正确
第1题:
第2题:
期权的市场价格反映的波动率为()。
第3题:
关于波动率下列说法正确的是()
第4题:
隐含波动率是指()。
第5题:
下列关于Vega说法正确的有()。
第6题:
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
第7题:
隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率,反映了()。
第8题:
波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
第9题:
标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差
通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率
标的证券价格在未来一段时间内的波动率
第10题:
历史波动率
价格波动率
隐含波动率
数据波动率
第11题:
波动率与期权价格成正比
平价期权对波动率变动最为敏感
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
第12题:
历史波动率
隐含波动率
期价波动率
每日波动率
第13题:
第14题:
假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()。
第15题:
关于历史波动率,以下说法正确的是()。
第16题:
()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
第17题:
下列关于Vega的说法正确的有()
第18题:
下列关于波动率的说法,错误的是()。
第19题:
历史波动率是股票历史价格序列的标准差
隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差
理论上,历史波动率存在波动率微笑
理论上,隐含波动率存在波动率微笑
第20题:
历史波动率
已实现波动率
隐含波动率
预期波动率
第21题:
历史波动率
隐含波动率
期权价格波动率
每日波动率
第22题:
历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率
历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断
以上说法都不正确
第23题:
已实现波动率
隐含波动率
历史波动率
条件波动率
第24题:
标的物市场价格的波动率越高,期权卖方的市场风险会随之减少
标的物市场价格波动率越大,权利金越高
标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
标的物市场价格波动率越小,权利金越高