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问答题什么是市场风险？
题目
问答题
什么是市场风险？
相似考题
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第1题：
市场风险是什么？
正确答案: 资产因价格、利率、汇率等变动而导致价值未预料到的潜在风险。 -
第2题：
什么是市场风险的内部模型法？
正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。 -
第3题：
问答题什么是市场风险的内部模型法？正确答案： 内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。解析： 暂无解析 -
第4题：
问答题什么是公司β系数？公司β系数与市场风险系数有何区别？正确答案： 公司β系数是公司特征曲线的斜率，公司特征曲线是以项目的收益为纵坐标，以企业全部经营收益为横坐标所作的回归曲线。
而市场风险系数是指β贝塔系数，贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。解析： 暂无解析 -
第5题：
问答题财富管理业务的市场风险是什么？正确答案： 财富管理业务的市场风险是指个人理财产品在产品销售后因产品发行人信用危机或市场价格（如利率、汇率、股票、基金、债券价格和商品价格）的变化而使银行表内和表外业务可能发生损失，或使客户遭受损失的风险。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题什么是风险？怎么衡量风险？正确答案： 风险是指实施某一特定方案所带来的结果的变动性。变动性越大，风险就越大。衡量风险大小的指标是标准差和变量系数。标准差表示一个方案在各种自然状态下结果的变动性。变差系数是对每元期望效益的风险的度量。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题什么是市场风险？正确答案： 广义的市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生
损失的风险。具体包括利率风险、汇率风险、商品风险、股票价格风险和期权风险等。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题试论述，为什么说与一般市场相比，建筑市场有更大的风险？正确答案： 市场竞争都存在风险。较之一般市场，建筑市场有更大的风险。建筑市场的风险对于建筑商品的供需双方都存在。对于承包方，建筑市场的风险主要体现在三个方面。
一是定价风险。承包方在投标定价时必须同时考虑工程成本和市场竞争两个问题，建筑产品的异常复杂和可变因素给预算成本带来了一定的难度，市场竞争又要求较低的价格，这就形成了风险。定价过高，难以中标，不能承揽工程；定价过低，则可能导致亏损，甚至破产。
二是生产过程中的风险。建筑产品的生产周期长，生产过程中可能遇到许多自然和社会方面的干扰因素，有的可以预见，有的则难以预见。这些干扰因素，要么影响产品成本，要么影响施工周期，要么影响工程质量甚至生产安全。
三是业主支付能力的风险。建筑产品的价值大，业主的支付能力对于承包方至关重要。如果业主的实际支付能力小于工程造价时，就会形成拖欠工程款的情况，这必然会影响承包方的资金周转，加大资金成本，甚至造成停工。
对于发包方，建筑市场的风险主要体现在两个方面。一是质量、工期的风险。发包方追求的目标是质量高、工期短、价格低。但这三者之间是有联系的，虽然不能说质量高、工期短就必然带来价格的提升，但质量和工期标准毕竟会在一定程度上影响产品的成本。发包方在追求低价格时，就可能带来质量和工期的风险。再者，招标投标中发包方选择的是承包单位，并非建筑商品的实物形态，质量和工期问题在一定程度上存在着不确定性，也会带来风险。二是付款风险。由于建筑产品的价值巨大，发包方一般要在产品的建造过程中按工程进度付款，如果承包方一旦挪用工程款，势必不能按时完成工程进度，影响交付使用，甚至带来经济纠纷。
当然，建筑市场的风险也是相对的。只要供需双方认真订立合同，诚实守信履行合同，风险就会大大降低。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题使用期货来对冲风险，请解释为什么按市场价格定价为什么会产生现金流问题？正确答案： 期货属于杠杆交易解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题什么是黄金投资风险中的市场风险、常用的风险管理手段有哪些？正确答案： 市场风险：市场风险是金融体系中最常见的风险之一，有侠义和广义之分。侠义的市场风险仅指股票市场风险；而广义的市场风险是指因市场变量变动而带来的风险，或被定义为金融工具及其组合的价值对市场变量变化的敏感性。风险的管理手段：分散化投资、购买保险、对冲（套期保值）解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题什么是特别风险?特别风险通常与什么有关?从哪些方面考虑特别风险?正确答案： (1)特别风险是指注册会计师需要特别考虑的重大错报风险的简称。
(2)特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关。
(3)在确定风险的性质时，注册会计师应当考虑下列事项：
①风险是否属于舞弊风险;
②风险是否与近期经济环境、会计处理方法和其他方面的重大变化有关;
③交易的复杂程度;
④风险是否涉及重大的关联方交易;
⑤财务信息计量的主观程度，特别是对不确定事项的计量存在较大区间;
⑥风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易。解析： 【该题针对“特别风险”知识点进行考核】 -
第12题：
问答题什么是风险？什么是销售风险？种类有哪些？正确答案： 风险指由客观环境的变化带来的损失，从而难以实现某种目的的可能性。
销售风险指由于推销环境的变化，给推销活动带来的各种损失。
1.从销售风险性质和原因看，分自然和人为
2.从范围及程度看，分局性性全局性
3.从可被感知程度上分有形风险和无形风险
4.从时空划分，时间性和空间性
5.从背景变化分，政治、经济及非政治、经济风险。解析： 暂无解析 -
第13题：
什么是利率风险？讨论影响市场利率的因素。
正确答案: 利率风险是指由于市场利率变动的不确定性所导致的银行金融风险，具体来说就是指由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。
（1）宏观经济环境。当经济发展处于增长阶段时，投资的机会增多，对可贷资金的需求增大，利率上升；反之，当经济发展低靡，社会处于萧条时期时，投资意愿减少，自然对于可贷资金的需求量减小，市场利率一般较低。
（2）央行的政策。一国中央银行会根据本国的经济发展阶段及世界市场的环境，对本国的货币政策做出相应调整。一般来说，当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降；反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。上世纪70年代以来，西方各国的货币政策偏重于货币供给量的控制，对利率放松管制，商业银行可以根据市场的供求关系自行调整利率，这样，对商业银行来讲，随着央行货币政策的调整，利率变得更加难以预测。
（3）价格水平。我们已经知道，市场利率为实际利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时，市场利率也相应提高，否则实际利率可能为负值。同时，由于价格上升，公众的存款意愿将下降而工商企业的贷款需求上升，贷款需求大于贷款供给所导致的存贷不平衡必然导致利率上升。
（4）股票和债券市场。如果证券市场处于上升时期，股票和债券能够为人们带来较多的收入，人们会更愿意投资于证券市场，则银行吸收存款的能力下降，市场利率将上升；反之，当证券市场处于低靡状态时，人们投资于股票和债券的收益率下降，此时银行能够以较低的利率吸收存款，贷款的利率相对而言也降低。
（5）国际经济形势。随着经济全球化进程的逐步加快，国与国之间的经济融合进一步加强，一国经济参数的变动，特别是汇率、利率的变动也会影响到其他国家利率的波动。自然，国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生风险。
总之，研究利率风险，必须综合考虑宏观经济环境、央行的货币政策、价格水平、证券市场及国际经济形势等多方面的因素。随着通货膨胀的加剧和金融自由化影响力的扩展，市场利率的波动日益频繁，商业银行所面临的利率风险将更加突出。 -
第14题：
什么是市场风险？
正确答案:广义的市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生
损失的风险。具体包括利率风险、汇率风险、商品风险、股票价格风险和期权风险等。 -
第15题：
问答题什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？正确答案： 市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。解析： 暂无解析 -
第16题：
问答题什么是系统风险，系统风险有什么特征？正确答案： 系统风险又称市场风险，也称不可分散风险（undiversifiable risk）。是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风险的诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大。
（1）它是由共同因素引起的。经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政策与货币政策、能源危
机、经济周期循环等。政治方面的如政权更迭、战争冲突等。社会方面的如体制变革、所有制改造等。
（2）它对市场上所有的股票持有者都有影响，只不过有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已。如基础性行业、原材料行业等，其股票的系统风险就可能更高。
（3）它无法通过分散投资来加以消除。由于系统风险是个别企业或行业所不能控制的，是社会、经济政治大系统内的一些因素所造成的，它影响着绝大多数企业的运营，所以 股民无论如何选择投资组合都无济于事。解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题什么是风险选择？为什么要进行风险选择？正确答案： （1）含义：是指保险人按照一定的标准对投保人和投保标的的风险进行审核评估，以排除不合格的 投保人和标的，并防止不可保风险的介入。
（2）原因：
1、并非所有风险都具有可保性
2、可保风险存在的差异性
3、保险活动存在着逆选择的消极作用解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险？正确答案： 在新资本协议框架下，在测量市场风险时，只要本国监管当局批准，允许在两类方法之间进行选择。一是使用标准法，另一种方法是内部模型法（或两种方法在一定条件下的混合法）。内部模型法需要满足既定的定性与定量条件，其使用要得到监管当局的明确批准。此外，若出现非法交易事件，监管当局亦可以要求银行返回标准法，并在三年内不得再次申请使用内部模型法或混合法。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题什么是市场风险标准法？正确答案： 市场风险标准法使用“分块法”（Buildingblock）分别计算出利率产品和股票产品头寸的特殊风险（Specificrisk）和一般性市场风险（Generalmarketrisk），以及外汇产品（包括黄金）与大宗商品（包括除黄金外的其他贵金属）在交易账户与银行账户的一般性市场风险。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题什么是市场细分？市场细分的目的是什么？正确答案： 市场细分是指企业在市场调研的基础上，依据其所面对的消费者（或用户）在需求上的各种差异，把整体市场划分为在需求上大体相近、具有某种相似特征的若干个市场部分，即子市场，从而选择适合企业营销活动开展的目标市场，并制定相应营销策略的一切活动的总称。
市场细分是企业发现市场上未满足的需求与按不同需求划分市场的过程，而确定目标市场则是企业根据自身条件和特点选择其中一个或几个子市场作为营销对象的过程。所以，选择目标市场的前提条件是市场细分，而市场细分的目的和归宿则是目标市场的选择。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题为什么说同时实行盯住汇率制度与资本市场开放会产生风险？正确答案： 一国外部风险主要来自国际游资的冲击，国际游资进出一国资本市场的难易程度取决于该国汇率管制的严格程度和资本市场的对外开放程度。钉住汇率制度容易产生高估本国货币币值的情况，政府货币当局为维持汇率固定，需要动用外汇储备进行市场干预，同时，资本市场对外开放，汇率高估必然会引起国际游资大量流入进行套利，导致外汇储备流失，引起金融恐慌，甚至演变为金融危机。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题什么是消费者市场？什么是组织市场？正确答案： 消费者市场又称为消费品市场，是指为个人或家庭消费的需要而购买或者租用商品或劳务的市场；
组织市场是指购买者有各类组织所组成的市场，其主体是组织，也包括个人。按其盈利与否，组织市场又可分为生产者市场、转卖市场、和政府市场。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题市场风险是什么？正确答案： 资产因价格、利率、汇率等变动而导致价值未预料到的潜在风险。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题为什么企业不可能通过股票市场完全转移其不可保风险？正确答案： 不能用统计方法或其他方法计算并预测其发生概率的风险，或者说未知其风险水平的风险，称为不可保风险。
其原因有下：
1、股票发行数量和流通领域的限制使一般股票市场承担的风险有限。
2、在企业所承担的全部不可保风险中，只有部分不可保风险可以通过股票市场转移到社会股民的责任中，企业经营中出现的许多不可保风险仍然难以或不可能通过一般股票市场进行任何形式的转移风险。
3、在某些情况下，企业家有可能不希望以股票的形式转移风险。解析： 暂无解析