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问答题流动性风险是否需要计提资本？流动性风险管理体系的主要内容是什么？
题目
问答题
流动性风险是否需要计提资本？流动性风险管理体系的主要内容是什么？
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第1题：
下列关于证券公司流动性风险管理目标的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ．是建立健全流动性风险管理体系
Ⅱ．对流动性风险实施有效识别、计量
Ⅲ．对流动性风险实施有效监测、控制
Ⅳ．确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：证券公司流动性风险管理的目标，是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。 -
第2题：
内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于（）。
- A、流动性风险限额管理是否有效
- B、流动性风险管理信息系统是否完备
- C、流动性风险管理政策和程序是否得到有效执行
- D、流动性风险报告是否准确、及时、全面
- E、现金流分析和压力测试的各项假设条件是否合理
正确答案:A,B,C,D,E -
第3题：
流动性风险是否需要计提资本？流动性风险管理体系的主要内容是什么？
正确答案:流动性风险是一类比较特别的风险，当银行发生流动性危机事件时，即使银行具有较为充足的资本仍然有可能因为流动性问题而破产，因此从银行业目前的普遍做法来看并不会对流动性风险有资本要求，而更多的是要求银行具备完善的流动性管理体系和相关措施。完善的流动性管理体系应当包含以下要素：
（一）董事会及高级管理层的有效监控
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序
（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序
（四）完善的内部控制和有效的监督机制
（五）有效完善的信息管理系统
（六）有效的危机处理机制
流动性风险可以进一步分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
根据巴塞尔银行监管委员会的建议，如果一些银行认为流动性风险可以通过完善的内部控制流程和应急融资计划来更好的覆盖，则可以选择不将流动性风险包含在资本范围内。但同时，巴塞尔委员会还建议当银行的流动性风险管理存在不足时，可以通过更高的资本水平来弥补这些缺陷，尽管增加资本并不能根本解决流动性不足或长期的流动性管理缺陷的问题，但银行的资本水平可以影响银行在危机情况下获得流动性的能力。 -
第4题：
流动性风险管理体系应当包括（）基本要素。
- A、完善的流动性风险管理策略、政策和程序
- B、合理的机构文化管理体系
- C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
- D、有效的流动性风险管理治理结构
- E、完备的管理信息系统
正确答案:A,C,D,E -
第5题：
商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（）
- A、有效的流动性风险管理治理结构
- B、完善的流动性风险管理策略、政策和程序
- C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
- D、完备的管理信息系统
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（）
- A、有效的流动性风险管理治理结构
- B、完善的流动性风险管理策略、政策和程序
- C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
- D、完备的管理信息系统
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
流动性风险管理体系包括（）。
- A、有效的流动性风险管理治理结构
- B、完善的流动性风险管理策略、政策和程序
- C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
- D、完备的管理信息系统
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
多选题流动性风险管理体系应当包括()基本要素。A完善的流动性风险管理策略、政策和程序
B合理的机构文化管理体系
C有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D有效的流动性风险管理治理结构
E完备的管理信息系统
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题流动性风险管理体系应当包含哪些基本要素？（）A有效的的流动性风险管理治理结构
B完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D完备的管理信息系统
正确答案： A,B,C,D解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？正确答案： 流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
流动性风险产生的主要原因如下：
（1）资产与负债的期限结构不匹配。
（2）资产负债质量结构不合理。资产质量高，其流动性就会好；金融机构的负债质量高，比如可转让大额定期存单，持有者可以到二级市场转让，而不必到发行银行来变现，那么给银行带来的现金压力就小。
（3）经营管理不善。如果经营不善，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，就会使流动性减弱。
（4）利率变动。当市场利率水平上升时，某些客户将会提取存款或收回债权，贷款客户会选择贷款延期。
（5）货币政策和金融市场的原因。当中央银行采取紧缩性货币政策时，货币数量和信用总量减少，流动性风险也会增大。
（6）信用风险。解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题2004年，巴塞尔委员会发布了《新资本协议》，新协议提出商业银行应同时对（）计提相应的资本。A市场风险
B操作风险
C信用风险
D流动性风险
正确答案： A,B,C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题根据《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险管理体系应当包括的基本要素有（ ）。A有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
B完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C科学的流动性风险管理人员激励约束机制
D有效的流动性风险管理治理结构
E完备的管理信息系统
正确答案： B,C解析： -
第13题：
什么是流动性风险？流动性风险产生的原因是什么？
正确答案: 商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理贷款需求或其他及时的现金需求而引起的风险。
原因：资产和负债的额度及其期限的不匹配。 -
第14题：
银行作为资产而持有的现金和流通证券是否产生流动性风险？（）
- A、与流动性风险无关，不产生流动性风险
- B、与流动性有关，直接产生流动性风险
- C、与流动性间接关联，当杠杆投资且存在保证金要求，产生流动性风险
- D、与流动性间接关联，当资产价值下降需要更多资金补充头寸
正确答案:C -
第15题：
证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
正确答案:正确 -
第16题：
什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？
正确答案: 流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
流动性风险产生的主要原因如下：
（1）资产与负债的期限结构不匹配。
（2）资产负债质量结构不合理。资产质量高，其流动性就会好；金融机构的负债质量高，比如可转让大额定期存单，持有者可以到二级市场转让，而不必到发行银行来变现，那么给银行带来的现金压力就小。
（3）经营管理不善。如果经营不善，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，就会使流动性减弱。
（4）利率变动。当市场利率水平上升时，某些客户将会提取存款或收回债权，贷款客户会选择贷款延期。
（5）货币政策和金融市场的原因。当中央银行采取紧缩性货币政策时，货币数量和信用总量减少，流动性风险也会增大。
（6）信用风险。 -
第17题：
下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》关于流动性风险的评估要求，说法正确的是（）。
- A、各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险
- B、商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理
- C、流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司
- D、商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
正确答案:C -
第18题：
流动性风险管理体系应当包含哪些基本要素？（）
- A、有效的的流动性风险管理治理结构
- B、完善的流动性风险管理策略、政策和程序
- C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
- D、完备的管理信息系统
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
多选题流动性风险管理体系包括（）。A有效的流动性风险管理治理结构
B完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D完备的管理信息系统
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题试述流动性风险管理理论的主要内容。正确答案： 流动性风险管理理论主要包括“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。
“商业性贷款理论”：
（1）商业性贷款理论的基本内容：商业性贷款理论认为，商业银行的资金来源主要是吸收的活期存款，商业银行只发放短期的、与商品周转相关联或与生产物资储备相适应的自偿性贷款，也就是发放短期流动资金贷款。因为这类贷款能随着商品周转、产销过程的完成，从销售收入中得到偿还。这种理论认为，商业银行不宜发放长期贷款和消费者贷款，即使需要发放，其数额也应严格限制在银行自由资本和储蓄存款的范围内。同时，这种理论强调，办理短期贷款一定要以真实的商品交易为基础，要用真实商品票据作抵押，这样，在企业不能还款时，银行可以处理抵押品，保证资金安全，因此又称之为“真实票据理论”。当时商品生产和商品交换的发展程度很低，一般企业的运营资金多数来自于自有资金，只有在出现季节性、临时性资金不足时才向银行申请贷款。此外，当时人们还没有举债消费的习惯，如果发放消费者贷款未必会有市场。况且，当时银行资金来源主要是活期存款，定期存款不多。资金来源的高流动性要求资金运用的高流动性。
（2）对商业性贷款理论的评价：商业性贷款理论是一种典型的资产管理理论，在相当长的时期内支配着商业银行的经营活动，对保持银行流动性具有一定的积极意义。①它为保持银行的流动性和安全性找到了依据和方法，从而避免或减少了由于流动性不足或安全性不够带来的风险。②能适应商品交易对银行信贷资金的需要。因为这种理论强调银行贷款以真实商品交易为基础，当社会生产扩大，商品交易增加时，银行信贷会自动跟上；当生产缩小，商品交易减少时，信贷会自动缩减。这样既不会引起通货膨胀，也不会产生通货紧缩。正因为如此，在相当长一段时间内，各国商业银行都遵循这一理论。
“负债管理理论”：
（1）负债管理理论的基本内容：过去人们考虑商业银行流动性时，注意力都放在资产方，即通过调整资产结构，将一种流动性较低的资产转换成另一种流动性较高的资产。负债管理理论则认为，银行的流动性不仅可以通过加强资产管理获得，而且可以通过负债管理提供。简言之，向外借钱也可以提供流动性。只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证，没有必要在资产方保持大量高流动性资产，而可以将资金投入到高盈利的贷款和投资中。
（2）对负债管理理论的评价：负债管理理论最重要的意义在于为商业银行找到了保持流动性的新办法；同时，它使商业银行更富有进取和冒险精神，因为它是建立在对吸收资金信心的基础上的。但是从另一角度看，这种经营策略既提高了银行负债的成本，又增加了银行的经营风险，导致银行自有资本比重越来越小，“借短放长”问题日益严重。
“资产负债管理理论”：
该理论认为，商业银行单靠资产管理，或单靠负债管理，都难以达到安全性、流动性和盈利性的均衡。只有通过资产结构和负债结构的共同调整，资产和负债两方面的统一管理，才能实现三者的统一。如资金来源大于资金运用，应尽量扩大资产业务规模，或者调整资产结构；反之，如资金来源小于资金运用，则应设法寻找新的资金来源。这一理论主张，管理的基础是资金的流动性；管理的目标是在市场利率变化频繁的情况下，实现最大限度的盈利；应遵循的原则是：规模对称原则、结构对称原则、速度对称原则、目标互补原则和资产分散化原则。解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于（）。A流动性风险限额管理是否有效
B流动性风险管理信息系统是否完备
C流动性风险管理政策和程序是否得到有效执行
D流动性风险报告是否准确、及时、全面
E现金流分析和压力测试的各项假设条件是否合理
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题流动性风险是什么？正确答案： 黄金投资流动性风险是指黄金期货市场投资者可能面临的资产流动性风险，关于流动性风险的规避，主要从以下三个方面着手：
1.分析影响黄金期货流动性的因素
2.选择交易活跃的合约进行交易
3.避免交易交割月份合约解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题《商业银行流动性风险管理办法（试行）》明确的流动性风险管理体系应包括的基本要素有（ ）。A健全的流动性风险管理治理结构
B完善的流动性风险管理策略
C有效的流动性风险识别
D完备的管理信息系统
E合理的贷款损失准备
正确答案： D,E解析：
《商业银行流动性风险管理办法试行》明确了流动性风险管理体系应当包括的基本要素有：①有效的流动性风险管理治理结构；②完善的流动性风险管理策略、政策和程序；③有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；④完备的管理信息系统。