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单选题以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。A GammaB ThetaC RhoD Vega

题目
单选题
以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。
A

Gamma

B

Theta

C

Rho

D

Vega

相似考题

1.（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

2.表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

3.表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

4.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“单选题以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。A GammaB ThetaC RhoD Vega”相关问题

  • 第1题：

    （　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    考点：期权的希腊字母

  • 第2题：

    （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第3题：

    在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

    • A、Gamma
    • B、Vegga
    • C、Rho
    • D、Theta

    正确答案:D

  • 第4题：

    持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素（）

    • A、长GAMMA
    • B、短GAMMA
    • C、长VEGA
    • D、短VEGA

    正确答案:A

  • 第5题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第6题：

    当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:A

  • 第7题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于期权以下说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第9题：

    描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第11题：

    单选题
    以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。
    A

    Gamma

    B

    Theta

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
    A

    实值期权gamma最大

    B

    平值期权vega最大

    C

    虚值期权的vega最大

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A. Delta
    B. Gamma
    C. Rho
    D. Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第14题：

    （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A、Delta
    B、Gamma
    C、Rho
    D、Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第15题：

    （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

    • A、Delta值
    • B、Gamma值
    • C、Theta值
    • D、Vega值

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第17题：

    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第18题：

    以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:D

  • 第19题：

    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。

    • A、Delta是可以是正数，也可以是负数
    • B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

    正确答案:D

  • 第20题：

    以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第21题：

    外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

    • A、Vega
    • B、Theta
    • C、Gamma
    • D、Delta

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
    A

    先增大后减小

    B

    先减小后增大

    C

    一直增大

    D

    一直减小


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
    A

    极度实值期权

    B

    平值期权

    C

    极度虚值期权

    D

    以上均不正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
    A

    Delta是可以是正数，也可以是负数

    B

    Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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