投资组合价值变动与利率变化的比率
期权价格变化与波动率的变化之比
组合价值变动与时间变化之间的比例
Delta值得变化与股票价格的变动之比
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
以下哪一个正确描述了rho()。
第5题:
期权投资组合的Pho指的是()
第6题:
以下哪一个正确描述了vega()
第7题:
期权组合的Theta指的是()。
第8题:
不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是:在其他变量保持不变的情况下,()。
第9题:
D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值
第10题:
Delta
Gamma
Rho
Vega
第11题:
delta的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值
第12题:
.投资组合价值变化与利率变化的比率
.期权价格变化与波动率的变化之比
.组合价值变动与时间变化之间的比例
D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
第13题:
第14题:
第15题:
以下哪一个正确描述了thE.tA.()
第16题:
()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
第17题:
期权投资组合Vega指的是()。
第18题:
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
第19题:
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
第20题:
投资组合价值变化与利率变化的比率
期权价格变化与波动率的变化之比
组合价值变动与时间变化之间的比例
Delta值的变化与股票价格的变动之比
第21题:
期权价值变化/到期时间变化
到期时间变化/期权价值变化
期权价值变化/波动率的变化
波动率的变化/期权价值变化
第22题:
同一方向
相反方向
同一或相反方向
无法确定
第23题:
投资组合价值变动与利率变化的比率
期权价格变化与波动率的变化之比
组合价值变动与时间变化之间的比例
Delta值得变化与股票价格的变动之比
第24题:
delta的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值