3.1
3.2
3.5
3.8
3.9
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
资本*市场线表现的是当存在无风险资产时,投资者有效投资组合(同时含有无风险资产和风险资产)与市场组合,在预期收益率与系统风险上所存在的关系
第6题:
一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?()
第7题:
资本资产定价理论模型假定包括( )。
第8题:
5
6
7
8
以上各项均不准确
第9题:
只投资风险资产
只投资无风险资产
以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
第10题:
53.85%
63.85%
46.15
-46.15%
第11题:
对
错
第12题:
市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
预期市场行情上升
预期市场行情下跌
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。
第18题:
资本资产定价理论提出的理论假设有( )。
第19题:
0.1042,11.03%
0.1023,10.31%
0.1031,10.23%
0.1031,10.31%
0.1221,12.21%
第20题:
310
320
350
380
390
第21题:
投资者总是追求投资效用最大化
市场上不存在无风险资产
投资者是厌恶风险的
投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
税收和交易费用均忽略不计
第22题:
3.04
3.05
3.07
3.09
3.12
第23题:
3.1
3.2
3.5
3.8
3.9
第24题:
投资者总是追求投资效用最大化
市场上存在无风险资产
投资者是厌恶风险的
投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
税收和交易费用均忽略不计