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假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。中 华会 计网校A.升值B.贬值C.升水D.贴水
题目
假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。中 华会 计网校
A.升值
B.贬值
C.升水
D.贴水
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第1题：
在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（ ）。
A．升水3%
B．贴水3%
C．升水1.5%
D．贴水1.5%
正确答案：C
-
第2题：
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元
C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元
【答案与解析】正确答案：B
利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。 -
第3题：
假定目前的现货汇率为1欧元兑0.8950美元，一家美国银行的一年美元存款利率为 3.5%，一家欧洲银行的一年欧元存款利率为2.75%。如果利率平价理论正确，则一年的USD/EUR无套利远期汇率为( )。
A．0.885
B．0.8925
C．0.8998
D．0.9015
参考答案：D
解析：根据利率平价理论，均衡的远期汇率： -
第4题：
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平 价理论，则美元对欧元（ ）。
A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水答案：C解析：抛补利率平价理论认为，投资者可以在本国投资，也可以在外国投资， 这取决于国内外的投资收益率。如果收益率有差异则存在获得无风险收益的套利机会，资 本就会从低收益率国家流向高收益率国家，直至两国收益率相等才达到平衡，这时的汇率 就是均衡汇率。进一步说，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水 (相应地外汇升水），低利率货币远期升水（相应地外汇贴水），年升贴水率等于两国利差。 美元的利率2%〈欧元的利率3%，所以美元对欧元升水。 -
第5题：
假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ C ）。A.升值
B.贬值
C.升水
D.贴水答案：C解析： -
第6题：
假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。
- A、远期贴水
- B、远期升水
- C、平价
正确答案:A -
第7题：
最常用的衡量国际金融市场一体化的方法是（）
- A、抛补利率平价
- B、非抛补利率平价
- C、实际利率平价
- D、储蓄与投资模型
正确答案:B -
第8题：
若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（ ）。
- A、年升水率为4%
- B、年贴水率为4%
- C、年贬值率为4%
- D、年升值率为4%
正确答案:B -
第9题：
单选题最常用的衡量国际金融市场一体化的方法是（）A抛补利率平价
B非抛补利率平价
C实际利率平价
D储蓄与投资模型
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。[2009年真题]A升值
B贬值
C升水
D贴水
正确答案： C解析：
抛补利率平价理论认为，投资者可以在本国投资，也可以在外国投资，这取决于国内外的投资收益率，如果收益率有差异则存在获得无风险收益的套利机会，资本就会从低收益率国家流向高收益率国家，直至两国收益率相等才达到平衡，这时的汇率就是均衡汇率。进一步说，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水（相应地外汇升水），低利率货币远期升水（相应地外汇贴水），年升贴水率等于两国利差。本题中，美元的利率2%＜欧元的利率3%，所以美元对欧元升水。 -
第11题：
多选题以下有关利率平价理论的叙述正确的有（ ）。A利率平价理论是从国际资本流动的角度来探讨汇率的
B利率平价理论最早由凯恩斯提出，后经艾因齐格等加以完善
C抛补利率平价理论认为远期汇率是由即期汇率和国内外利差所决定
D未抛补利率平价理论认为高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水
E该理论分为抛补利率平价理论和未抛补利率平价理论
正确答案： B,A解析： 抛补利率平价理论最早由凯恩斯提出，后经艾因齐格等加以完善。抛补利率平价理论认为高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水。 -
第12题：
单选题国际金融市场上贷款利率多参照（）A美元利率
B欧元利率
C伦敦银行同业拆放利率
D日元利率
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。
第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。
A．交易风险
B．折算风险
C．经济风险
D．经营风险
正确答案：A
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第14题：
假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应( )。
A.升水2%
B.2%
C.升水1.5%
D.贴水1.5%
正确答案：D
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第15题：
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元()。A:升值
B:贬值
C:升水
D:贴水答案：C解析：抛补利率平价理论认为，投资者可以在本国投资，也可以在外国投资，这取决于国内外的投资收益率，如果收益率有差异则存在获得无风险收益的套利机会，资本就会从低收益率国家流向高收益率国家，直至两国收益率相等才达到平衡，这时的汇率就是均衡汇率。进一步说，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水（相应地外汇升水），低利率货币远期升水（相应地外汇贴水），年升贴水率等于两国利差。本题中，美元的利率2%＜欧元的利率3%，所以美元对欧元升水。 -
第16题：
若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元()。A:年升水率为2%
B:年贴水率为2%
C:年贬值率为2%
D:年升值率为2%答案：B解析：本题考查利率平价理论。高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。根据该原则，远期美元将贴水，5%-3%=2%。 -
第17题：
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
答案：解析：
-
第18题：
伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？
正确答案:5％－2％＝3％
根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
解得：X＝1.4008 -
第19题：
国际金融市场上贷款利率多参照（）
- A、美元利率
- B、欧元利率
- C、伦敦银行同业拆放利率
- D、日元利率
正确答案:C -
第20题：
假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应（ ）。
- A、升水2%
- B、2%
- C、升水1.5%
- D、贴水1.5%
正确答案:D -
第21题：
单选题假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。A远期贴水
B远期升水
C平价
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）A1.36809
B1.36814
C1.37909
D1.37913
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（ ）。A年升水率为4%
B年贴水率为4%
C年贬值率为4%
D年升值率为4%
正确答案： C解析： 高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。