第1题:
关于业绩评估预测,下列说法正确的有( )。
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
第2题:
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是( )。
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少非系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
第3题:
下列关于股票组合期货的说法正确的有( )。 A.是金融期货中最新的一类 B.以标准化的股票组合为基础资产 C.可以用于套期保值 D.实行现金交割
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
第9题:
下列关于股票组合期货的说法正确的有()。
第10题:
构建投资组合可以降低系统风险
构建投资组合一定会减少系统风险
投资组合里的资产越多越好
在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
第11题:
仅①正确
仅②正确
①和②都正确
①和②都不正确
第12题:
离开最小方差的组合点,无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率,都会导致组合标准差的上升
组合中标准差较大的证券比率越大,资产组合的标准差就越大
位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
第13题:
关于个人资产配置中的三大产品组合,下列说法正确的有( )。
A.由于储蓄组合收益率低,不能对抗通货膨胀
B.投机产品组合的风险太大
C.投资产品组合的风险虽可控,但收益较低
D.投机组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的15%
E.投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报
第14题:
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。 A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第15题:
假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )
A.资产组合a的业绩较好
B.资产组合a和资产组合b的业绩一样好
C.资产组合b的业绩较好
D.资产组合a和资产组合b的业绩无法比较
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
关于β系数,下列说法中正确的是()。
第21题:
投资组合包含在资产配置的方案中
资产配置的方案包含在投资组合中
资产配置包含在投资规划的决策中
投资规划包含在资产配置中
投资规划和资产配置没有关系
第22题:
如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
无风险资产的β=0
无风险资产的标准差=0
投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第23题:
资产组合X的业绩较好
资产组合Y的业绩较好
资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
第24题:
组合风险的计算就是组合种各资产风险的代数相加
组合风险有可能只包括系统风险
组合风险有可能只包括非系统风险
组合风险有可能既包括系统风险,又包括非系统风险