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如果模型中出现了与随机误差项相关的随机解释变量，最常用的参数估计方法是（）。A加权最小二乘法B广义最小二乘法C差分法D工具变量法

题目
如果模型中出现了与随机误差项相关的随机解释变量，最常用的参数估计方法是（）。

A加权最小二乘法

B广义最小二乘法

C差分法

D工具变量法

相似考题

1.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有（）、（）、（）、解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。

3.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法

4.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（）。A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关

更多“如果模型中出现了与随机误差项相关的随机解释变量，最常用的参数估计方法是（）。”相关问题

  • 第1题：

    选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。

    A.与所替代的随机解释变量高度相关

    B.与所替代的随机解释变量无关

    C.与随机误差项不相关

    D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性


    参考答案：A, C, D

  • 第2题：

    按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且()

    A.与被解释变量iY不相关;

    B.随机误差项iu不相关;

    C.与回归值i Yˆ不相关;

    D.以上说法均不对。


    答案：B

  • 第3题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第4题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。

    A: 自相关性
    B: 异方差性
    C: 与被解释变量不相关
    D: 与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    简化模型就是把结构模型中的内生变量表示为（）

    A 外生变量和内生变量的函数关系

    B 外生变量和随机误差项的函数模型

    C 滞后变量和随机误差项的函数模型

    D 前定变量和随机误差项的函数模型


    D
    略

  • 第6题：

    选择工具变量的要求是（）。

    • A、工具变量必须是有明确经济含义的外生变量
    • B、工具变量与所替代的随机解释变量高度相关
    • C、工具变量与随机误差项不相关
    • D、工具变量与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
    • E、模型中多个工具变量之间不相关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    解释变量中包含随机变量时，以下哪一种情况不可能出现（）。

    • A、参数估计量无偏
    • B、参数估计量渐进无偏
    • C、参数估计量有偏
    • D、随机误差项自相关，但仍可用DW检验

    正确答案:D

  • 第8题：

    随机解释变量问题主要分为三种情况（）。

    • A、随机解释变量与随机误差项相互独立
    • B、随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关
    • C、随机解释变量与随机误差项同期相关
    • D、随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关
    • E、随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（）。

    • A、与该解释变量高度相关
    • B、与其它解释变量高度相关
    • C、与随机误差项高度相关
    • D、与该解释变量不相关
    • E、与随机误差项不相关

    正确答案:A,E

  • 第10题：

    在工具变量的选取中，以下哪一个条件不是必需的（）。

    • A、与所替代的随机解释变量高度相关
    • B、与随机误差项不相关
    • C、与模型中的其他解释变量不相关
    • D、与被解释变量存在因果关系

    正确答案:D

  • 第11题：

    关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

    • A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
    • B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
    • C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
    • D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
    • E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第12题：

    多选题
    选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。
    A

    与所替代的随机解释变量高度相关

    B

    与所替代的随机解释变量无关

    C

    与随机误差项不相关

    D

    与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    线性回归的基本假设不包括哪个()

    A.随机误差项是一个期望值为0的随机变量

    B.对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差

    C.随机误差项彼此相关

    D.解释变量是确定性变量不是随机变量，与随机误差项之间相互独立

    E.随机误差项服从正态分布


    正确答案：C

  • 第14题：

    当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）。

    A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
    B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关
    C.估计量的精度将大幅度下降
    D.估计对于样本容量的变动将十分敏感
    E.模型的随机误差项也将序列相关

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第15题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
    I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ 随机误差项服从正态分布
    Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第16题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。

    A.自相关性
    B.异方差性
    C.与被解释变量不相关
    D.与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（）。

    • A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
    • B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关
    • C、估计量的精度将大幅度下降
    • D、估计对于样本容量的变动将十分敏感
    • E、模型的随机误差项也将序列相关

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。

    • A、广义最小二乘法
    • B、加权最小二乘法
    • C、差分法
    • D、工具变量法

    正确答案:D

  • 第19题：

    当解释变量中包含随机被解释变量时，下面哪一种情况不可能出现（）。

    • A、参数估计量无偏
    • B、参数估计量渐进无偏
    • C、参数估计量有偏
    • D、随机误差项的自相关问题仍可用D-W检验

    正确答案:D

  • 第20题：

    按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

    • A、与随机误差项不相关
    • B、与残差项不相关
    • C、与被解释变量不相关
    • D、与回归值不相关

    正确答案:A

  • 第21题：

    简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。

    • A、外生变量和内生变量的模型
    • B、前定变量和随机误差项的模型
    • C、滞后变量和随机误差项的模型
    • D、外生变量和随机误差项的模型

    正确答案:B

  • 第22题：

    在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。

    • A、内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量
    • B、内生解释变量与随机误差项相关，违背了古典假定
    • C、内生解释变量与随机误差项不相关，服从古典假定
    • D、内生解释变量与随机误差项之间存在着依存关系
    • E、内生解释变量与随机误差项之间不存在依存关系

    正确答案:A,B,D

  • 第23题：

    单选题
    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（　　）。Ⅰ．被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ．随机误差项服从正态分布Ⅲ．各个随机误差项的方差相同Ⅳ．各个随机误差项之间不相关
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    一元线性回归模型为：yi＝α＋βxi＋ui（i＝1，2，3，…，n），其中yi为被解释变量；xi为解释变量；ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（ui）＝0，V（ui）＝σ2＝常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov（ui，xi）＝0。

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