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若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（ ）

题目
若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（ ）

相似考题

1.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的异方差检验、（）检验、解释变量的（）检验。

2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法

3.下列说法错误的是（ ）。A．同方差性假定的意义是指每个样本残差σ的方差，不随样本的变化而变化B．同方差性指σ=常数C．同方差性指σ=0D．同方差性是一元线回归模型设定的假定条件

4.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为24，则随机误差项的方差估计量为（）。

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  • 第1题：

    根据以下内容，回答2~3题。

    在实际应用当中，线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主 要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。

    以下说法正确的是（ ）。

    A．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性

    B．当模型中的误差项存在相关性的时候，称回归模型中存在多重共线性

    C．同方差性假定的意义是指每个样本残差μi的方差，不随样本的变化而变化

    D．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在自相关


    正确答案：AB
    自相关是指模型的误差项间存在相关性。自相关检验方法有 DW检验法、LM检验法、回归检验法等。异方差的检验方法有很多，简单直观的方法是残差图分析法。消除共线性的方法有多种，包括剔除一些不重要的解释变量，增加样本容量，回归系数的有偏估计等。 

  • 第2题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。

    A.线性性
    B.无偏性
    C.有效性
    D.一致性
    E.渐进有效性

    答案：A,B,D
    解析：
    当计量经济学模型出现异方差性时，其普通最小二乘法参数估计量仍具有线性性、无偏性，但不具有有效性；而且在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。

  • 第3题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。

    A: 自相关性
    B: 异方差性
    C: 与被解释变量不相关
    D: 与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    多元线性回归模型的基本假定有（ ）。

    A.零均值假定
    B.同方差与无自相关假定
    C.异方差假定
    D.无多重共线性假定

    答案：A,B,D
    解析：
    多元线性回归模型满足如下基本假定:（1）零均值假定
    （2）同方差与无自相关假定
    （3）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
    （4）随机扰动项与解释变量互不相关
    （5）正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。
    故C项说法错误。
    考点：多元线性回归模型的基本假定

  • 第5题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

    • A、无偏且有效
    • B、无偏但非有效
    • C、有偏但有效
    • D、有偏且非有效

    正确答案:B

  • 第6题：

    在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明 模型中存在（）

    • A、异方差
    • B、自相关
    • C、多重共线性
    • D、设定误差

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、同方差性假定的意义是指每个样本残差σ的方差，不随样本的变化而变化
    • B、同方差性指σ=常数
    • C、同方差性指σ=0
    • D、同方差性是一元线回归模型设定的假定条件

    正确答案:C

  • 第8题：

    若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。

    • A、普通最小二乘法
    • B、加权最小二乘法
    • C、广义差分法
    • D、工具变量法

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    在方差分析的数据结构模型中，需假设随机误差ε（）
    A

    数学期望为0

    B

    相互独立

    C

    方差为常数

    D

    方差随因子水平的增减而增减

    E

    服从正态分布


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
    A

    无偏且有效

    B

    无偏但非有效

    C

    有偏但有效

    D

    有偏且非有效


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明 模型中存在（）
    A

    异方差

    B

    自相关

    C

    多重共线性

    D

    设定误差


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。


    答案：错
    解析：

  • 第14题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第15题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。

    A.自相关性
    B.异方差性
    C.与被解释变量不相关
    D.与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    在方差分析的数据结构模型中，需假设随机误差ε（）

    • A、数学期望为0
    • B、相互独立
    • C、方差为常数
    • D、方差随因子水平的增减而增减
    • E、服从正态分布

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题：

    在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i=kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。

    • A、异方差
    • B、多重共线性
    • C、序列相关
    • D、随机解释变量

    正确答案:B

  • 第18题：

    在线性回归模型中，假定随机误差ε（）。

    • A、同方差
    • B、异方差
    • C、独立性
    • D、数学期望为0
    • E、服从正态分布

    正确答案:A,C,D,E

  • 第19题：

    模型变换法即对存在异方差性的模型进行变量变换，使变换后的模型满足（）假定。


    正确答案:同方差性

  • 第20题：

    如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。


    正确答案:常数

  • 第21题：

    多选题
    建立一元线性回归模型时，对于随机误差项E做出的假定包括(    )
    A

    固定性

    B

    正态性

    C

    方差齐性

    D

    离散性

    E

    独立性


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
    A

    普通最小二乘法

    B

    加权最小二乘法

    C

    广义差分法

    D

    工具变量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下面关于回归模型中异方差性的陈述正确的是（）
    A

    不符合回归模型假定前提

    B

    误差的方差不会因自变量变化而变化

    C

    可以使用画图法来检验

    D

    误差方差为变量

    E

    可以用DW统计值检验<br />


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

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